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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Market risk 用的是99%10天回測(cè)嗎 操作和信用分別是多少
AR指標(biāo)是什么？好像在操作風(fēng)險(xiǎn)中沒聽到過這個(gè)概念
為什么在運(yùn)用這兩種最小化組合風(fēng)險(xiǎn)的操作時(shí)，第一個(gè)只考慮風(fēng)險(xiǎn)的是賣出MVAR大的，買入MVAR小的，就會(huì)使MVAR大的降低，小的升高？z，ρ，σ都是固定值，為什么這么操作會(huì)讓MVAR變化？同理，考慮夏普比率的調(diào)倉方法為什么是相反操作，具體是什么原理？
這道題問的不是如何區(qū)別這兩個(gè)例子嗎？第一個(gè)是操作風(fēng)險(xiǎn)，第二個(gè)是操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。所以用信用風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分啊。
精 可以理解為操作損失頻率是泊松分布，損失嚴(yán)重程度是伯努利分布嗎
請(qǐng)問老師，操作百題41題選項(xiàng)d怎么理解RAROC的靈活性？
最后說a unit root can only be removed by differencing，請(qǐng)問差分是什么，就是differencing是怎么操作
在這里，說的由于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解呢？謝謝老師
老師說RAROC沒考慮操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)為什么呢？
反洗錢風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)類型？?jī)?nèi)部流程/人員/系統(tǒng)/外部事件？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)是少見但大損失，那市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
1分44秒， 操作風(fēng)險(xiǎn)服從lognormal分布為什么不對(duì)？這里沒聽懂
請(qǐng)問為什么做一筆相反操作就能對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢，這樣怎么獲利呀
請(qǐng)問為什么做一筆相反操作就能對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢，這樣怎么獲利呀
操作風(fēng)險(xiǎn)百題 55題，capital policy 和 governance policy 不太會(huì)區(qū)分。
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