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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
買期貨賣現(xiàn)貨套利的時候，現(xiàn)貨是哪里來的？手里要是沒現(xiàn)貨怎么操作？
Market risk 用的是99%10天回測嗎 操作和信用分別是多少
AR指標(biāo)是什么？好像在操作風(fēng)險中沒聽到過這個概念
為什么在運(yùn)用這兩種最小化組合風(fēng)險的操作時，第一個只考慮風(fēng)險的是賣出MVAR大的，買入MVAR小的，就會使MVAR大的降低，小的升高？z，ρ，σ都是固定值，為什么這么操作會讓MVAR變化？同理，考慮夏普比率的調(diào)倉方法為什么是相反操作，具體是什么原理？
這道題問的不是如何區(qū)別這兩個例子嗎？第一個是操作風(fēng)險，第二個是操作風(fēng)險和信用風(fēng)險。所以用信用風(fēng)險區(qū)分啊。
精 可以理解為操作損失頻率是泊松分布，損失嚴(yán)重程度是伯努利分布嗎
請問老師，操作百題41題選項d怎么理解RAROC的靈活性？
最后說a unit root can only be removed by differencing，請問差分是什么，就是differencing是怎么操作
在這里，說的由于外部事件引起的操作風(fēng)險，怎么理解呢？謝謝老師
老師說RAROC沒考慮操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險，這個為什么呢？
反洗錢風(fēng)險屬于操作風(fēng)險的哪個類型？內(nèi)部流程/人員/系統(tǒng)/外部事件？
老師，操作風(fēng)險是少見但大損失，那市場風(fēng)險和信用風(fēng)險呢？
1分44秒， 操作風(fēng)險服從lognormal分布為什么不對？這里沒聽懂
請問為什么做一筆相反操作就能對沖風(fēng)險呢，這樣怎么獲利呀
請問為什么做一筆相反操作就能對沖風(fēng)險呢，這樣怎么獲利呀
程寶問答
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