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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
practice exam 60題，這幾個選項沒看懂是什么意思，為什么選擇D，能否解釋一下
請問可以寫一下直接用D的公式來解題的步驟及答案嗎，為什么算出來是A了
老師好，請問這道題的D選項模型驗證是模型開發(fā)者去做的還是使用者去做的？
選項D中的correlation risk是什么意思？是correlation自身水平的高低？還是correlation波動率的大??？
D選項為什么不對？看之前的解答依然不理解。9.5+ccb應(yīng)該超過10.5了呀
所以這里d選項應(yīng)該是increase對么，但是增加到多少，我們計算不出來，是這樣么？
老師你好，為什么repurchase stock with external financing會降低asset？我的理解是E減少，D增加，所以A應(yīng)該不變
D選項，降低納偽概率，不會提升拒真概率么？為什么會使檢測效用最大化？
老師您好，這道題沒看清題。但如果這道題指明持有資產(chǎn)且沒有default，是不是就是D選項了
老師，這里EPE沒有給出具體數(shù)值，只有百分比，怎么可以計算出敞口？為什么D不對??？
這里B難道不是操作風(fēng)險管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險彈性
D選項，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
老師，D選項不明白。9-0/15用的是哪個公式？可以幫忙在講義里找出來嗎？
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項應(yīng)該要賣出CDS之后，等違約相關(guān)性上升，再買一個相同的CDS，高賣低買才能相對低風(fēng)險的賺到保費(fèi)。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項的情況嗎？
，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
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