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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問F0和k的值是怎么確定的？
為什么s小于f表示為正向市場？
Default Rate as a function of F 是表達的什么意思？
老師，我用VALUATION的公式 F-K/ (1+R)的T冪 ， F=110 K 105 R 0.04 T=5/12 得到的是4.918.。。 是不能用這個公式？
老師好，對于P（X≥k），F（k）是≤k，1-F（k）不是把等于的也減了，那最終不是多減了=k的嗎
老師請問為什么Q5 不可以用列方程的方法來算forward rate呢？ 比如第一點 : 4.5 f=2*7 -> f=9.5% ?
Celsius. Assume (C) has mean of 30.0 and standard deviation of 2.0. Let (F) be the corresponding
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨，在0時刻約定會在1時刻以p的價格賣出？f01已經(jīng)是一個對沖了嗎（因為持有一個long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
（1）F0>S0ertBorrow S0 to buy a unit of asset, enter into a forward contract to short the asset
遠期價值公式中，F代表現(xiàn)在市場上遠期的價格，如果我是long方，是不是就是約定交割時的買入價為F？
54題，t-test和t-statistic是一個意思嗎？還是說t-statistic是f檢驗？那么t檢驗和f檢驗的區(qū)別又是什么呢？
請問老師，習題集743，為什么答案直接用R(0.5)*(1+F/2)=R(1)，不是(1+R(0.5))^0.5*(1+F)^0.5=(1+R(1))?
對于future price F而言，是不是這個F就是我最后的成交價格？還是說只是買一個future的價格？像option price一樣
老師，答案解析里F0和K分別指什么？在這道體重分別是兩個遠期的價格哦？那F0和K有什么區(qū)別呢？
老師，視頻04:05，為什么除以F0他們才相等？
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