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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這里EPE沒有給出具體數(shù)值，只有百分比，怎么可以計算出敞口？為什么D不對??？
這里B難道不是操作風(fēng)險管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險彈性
D選項，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
老師，D選項不明白。9-0/15用的是哪個公式？可以幫忙在講義里找出來嗎？
38題 D選項 這個四月份是存款變動-25，存款是流動性的來源，可題目說的是使用，相反了？
請問D選項是否缺少了標(biāo)的物價格與利率相關(guān)性小于0的條件，還是說有l(wèi)oss 的時候forward價格就比future大
老師，還是剛剛那道題，在算第二只債d1時（我大概知道答案是怎么來的，但還請回答我前面關(guān)于這道題的問題），另外為什么第一筆現(xiàn)金流2元仍舊可以*前面那個半年到期的債的d(0.5)，兩個不同的債折現(xiàn)因子可以共用嗎？
，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是
default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default
這道題的C和D 如果像老師說的用收到極端大的收益來看的話，左偏也會有極端大的收益啊
求d2公式的分母是σ×根號t，σ不是volitility的開方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
老師，D選項資金的流入怎么會不需要成本？他怎么會平白無故的就流入資金了？
D選項，我是這樣理解的，不屬于credit和market的都屬于operational risk ,我記得講課時候說過
此題算出來r0.5=3.59%，再算出來r1=9.67%，再算d1是不是也可以
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