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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問貸款的EAD不是每年都有利息嗎？那EAD不是在增加嗎？為什么D項(xiàng)是錯的呢？
老師好，請問第39題的d選項(xiàng)里，ewis平常時間不可以用嗎，比如日常監(jiān)控和預(yù)警
老師，D選項(xiàng)老師說高斯copula對credit risk也是適用的，但是credit risk不也是非對稱的嗎？
請解答一下百題第44題和第45題，為什么44題不選D，45題為什么選A
D選項(xiàng) Low volatility during data period 不就是間接說明歷史會（很大程度）重演嗎？ 怎麼不對了？
這題一個garch怎么又牽扯到夏普和泰勒比率了？能不能分析下a與d選項(xiàng)
老師這一題A和D真的沒有歧義嗎感覺A項(xiàng)也很對啊這種題算不算出的不嚴(yán)謹(jǐn)呢？
老師請問這題題干不是說Barrie has not been crossed嗎，所以C,D不是還處于失效狀態(tài)嗎？
老師，22題，計(jì)算價格下限時，成本為什么不在s中加上（s+u）再折現(xiàn)，而是通過s-d來實(shí)現(xiàn)？
D是錯的吧？左下角那一截是確定收益下的最小方差，但是不算有效前沿
請問老師，N(d2)是否可以說成執(zhí)行價格低于股票價格的風(fēng)險中性概率？
老師可以解釋一下D是什么意思嗎？波動率微笑與執(zhí)行價格的關(guān)系是什么意思？
煩請老師講解下這題為什么選D，不明白跟OpR有什么聯(lián)系??？A為什么不對呢？
＝前面的delta C跟＝后面的delta（△）有區(qū)別嗎？區(qū)別是什么，跟之前的式子△＝N（d1）各是什么關(guān)系
為何BSM模型中計(jì)算d2用的是assect return rate. 一級的BSM模型中，用的是riskless rate 啊
程寶問答
金程問答