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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，想請問在巴塞爾里學(xué)習(xí)到操作風(fēng)險說recovery可以考慮也可以不考慮只要保持一致就可以，只是不包含保險。但是在操作風(fēng)險里說recovery是不包含的，不能從損失里扣減，這兩者怎么理解？
習(xí)題集14題，題目問的是以下哪些步驟可能是Historical simulation以及Bootstrapping兩種估計方式中的一步。正確答案B固然沒有問題，是Bootstrapping中的操作步驟，但是C也沒錯吧？C是Historical simulation的操作步驟之一??？
第10題，為什么賭方向只能在國際間操作？其他三個選項也請老師解釋下
為什么市場風(fēng)險損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險跟操作風(fēng)險不可以？
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險和市場風(fēng)險嗎
不是說操作風(fēng)險第一道防線就是各業(yè)務(wù)條線嗎？d為啥不對
PPT94-95頁的動態(tài)對沖和靜態(tài)對沖具體的是什么？兩者是如何操作的？
這道題可以詳細(xì)解釋下嗎？尤其是C為什么對？D為什么錯？vasicek model具體時如何操作的？
操作百題第69題，感覺老師就是把答案翻譯了一下，可以再講的細(xì)一點嗎？
老師，除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不是都是操作風(fēng)險嗎？感覺C也可以算作對的
老師您好！請教一下，第二個選項為何不算操作風(fēng)險呢？謝謝。
1.book value賬面價值怎么計算的 2.歷史成本法和市值定價分別是怎么操作的？
請問 巴塞爾里面 IMA 和 IRB都有 考慮相關(guān)性 那么 操作風(fēng)險里面 AMA有沒有考慮相關(guān)性呢？
老師，操作風(fēng)險第9題，loss為2000是，概率的算法，0.5??0.5??0.1，為什么不對呢
老師你好，我沒明白年文秀老師的講解，為什么操作風(fēng)險的Var=市場風(fēng)險的Var減去EL？？
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