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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這題目有問題吧，AMA是巴2不是巴3。巴3的操作風險是用SMA
請問老師，計算操作風險時不是既考慮風險又考慮收益嗎？那為什么revenue 那個數(shù)據(jù)不包括
這個也不太懂，對沖操作風險可以穩(wěn)定成本和收益，而對沖金融風險可以穩(wěn)定資產(chǎn)和負債？
請問巴塞爾協(xié)議2對操作風險的標準法和對信用風險的標準法是同一個方法嗎
操作風險第139頁，F(xiàn)FR-GCspread，supply of treasury collateral 下降，treasury價格上升，treasury rate 下降，請問spread怎么會widen呢？
操作風險的講義變化很大，是考綱變化大嗎？還是講的內(nèi)容壓縮了？原來講義上的內(nèi)容也需要復習。
這是什么知識點 如何應(yīng)用Ｃ中的方法 可以舉個例嗎 不是很明白整個過程怎么操作的
老師好，請問這道題的D選項創(chuàng)造一個操作彈性團隊應(yīng)該是由哪個部門主導呢？
請問這一句話為什么正確了，不是說操作風險的損失強度是對數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風險的損失不能用一個分布描述，得分成頻率和強度。 原話：Both?VARs when used
這里針對sell/buyback的情況分析的時候，為什么sellbond是計入TSLGC里的？如果sellbond這個操作是發(fā)生在業(yè)務(wù)部門中而非司庫中也需要計入TSLGC中嗎？這里是不是需要在題目背景中特別指出？而且司庫沒有權(quán)利直接操作業(yè)務(wù)部門頭寸的吧？
根據(jù)高老師講的，負號代表反向操作，題目里是sell的話，不應(yīng)該是buy futures么？
老師巴3里說算Recovery,但操作風險講內(nèi)部數(shù)據(jù)的時候，Recovery不能算入其中如圖二，這里怎么理解？
巴塞爾II規(guī)定要計算操作風險到99.9%每一年，還有沒有其他風險的要求，比如信用風險什么的
可以在解釋一下longevity forward forward 的Long和short 分別是承擔什么風險嗎, 還有l(wèi)ongevity bond是具體怎么操作的呢
我想問一下第11這題，是怎么操作的，這題型和我們練習的不太一樣
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