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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問F0和k的值是怎么確定的？
為什么s小于f表示為正向市場(chǎng)？
Default Rate as a function of F 是表達(dá)的什么意思？
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個(gè)樣本里有多少個(gè)數(shù)據(jù)。可以解釋清楚嗎？
老師，我用VALUATION的公式 F-K/ (1+R)的T冪 ， F=110 K 105 R 0.04 T=5/12 得到的是4.918.。。 是不能用這個(gè)公式？
老師好，對(duì)于P（X≥k），F（k）是≤k，1-F（k）不是把等于的也減了，那最終不是多減了=k的嗎
老師請(qǐng)問為什么Q5 不可以用列方程的方法來算forward rate呢？ 比如第一點(diǎn) : 4.5 f=2*7 -> f=9.5% ?
老師請(qǐng)問為什么Xi的mean也要是0？Xi是independent variable嗎？
Celsius. Assume (C) has mean of 30.0 and standard deviation of 2.0. Let (F) be the corresponding
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個(gè)期貨，在0時(shí)刻約定會(huì)在1時(shí)刻以p的價(jià)格賣出？f01已經(jīng)是一個(gè)對(duì)沖了嗎（因?yàn)槌钟幸粋€(gè)long）？那如果已經(jīng)是對(duì)沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時(shí)刻約定以1時(shí)刻那時(shí)候的市場(chǎng)價(jià)格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
（1）F0>S0ertBorrow S0 to buy a unit of asset, enter into a forward contract to short the asset
遠(yuǎn)期價(jià)值公式中，F代表現(xiàn)在市場(chǎng)上遠(yuǎn)期的價(jià)格，如果我是long方，是不是就是約定交割時(shí)的買入價(jià)為F？
54題，t-test和t-statistic是一個(gè)意思嗎？還是說t-statistic是f檢驗(yàn)？那么t檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)的區(qū)別又是什么呢？
請(qǐng)問老師，習(xí)題集743，為什么答案直接用R(0.5)*(1+F/2)=R(1)，不是(1+R(0.5))^0.5*(1+F)^0.5=(1+R(1))?
對(duì)于future price F而言，是不是這個(gè)F就是我最后的成交價(jià)格？還是說只是買一個(gè)future的價(jià)格？像option price一樣
程寶問答
金程問答