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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
麻煩老師解答下handbook p88 example4.3選項(xiàng)b為什么對(duì)？return體現(xiàn)在u里，u沒有要求服從n啊？選項(xiàng)d正確是因?yàn)閡可以impose model，反過來不可以？選項(xiàng)a正確是因?yàn)閙odel除了受trend，還和dz有關(guān)，如果隨機(jī)量為一個(gè)大的負(fù)數(shù)，可能就會(huì)st小于today，理解對(duì)嗎？
老師，關(guān)于par rate，計(jì)算公式里面的“期”，就是分母T*（1-最后一期的折現(xiàn)因子）中的T，怎么理解？看講義中例題，好像并不能理解為計(jì)算器折現(xiàn)所衡量的期數(shù)N，那么這里面的T應(yīng)該怎么理解和確定呢？如果涉及到計(jì)算Par Rate，這里的T實(shí)操上要怎么??？？謝謝
the same prices as the user of the model.這句話說把模型文檔化，這樣風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理就能產(chǎn)生模型使用者相同的價(jià)格。這個(gè)操作很明顯是經(jīng)理為了使模型顯得準(zhǔn)確，在特意強(qiáng)制改真實(shí)數(shù)據(jù)使得
老師好，請(qǐng)問一下double short具體是什么樣的呢，short straddle的操作是short call和short put結(jié)合的，難道不是double short嗎？
習(xí)題593:老師好，這道題D什么是high yield bond？這里說的proxy是怎么操作的？這個(gè)點(diǎn)，我聽的是周老師的課，感覺沒有怎么提到
高級(jí)計(jì)量法這里，老師講操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來源有4個(gè)？數(shù)據(jù)可以按照損失的類型分為7類？沒記清，麻煩指教一下，謝謝老師
老師，麻煩幫我解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR的對(duì)比，包括相似點(diǎn)，不同點(diǎn)，計(jì)算方法等方面
老師好，可否幫忙總結(jié)下CRO的職責(zé)，也和board做個(gè)區(qū)分。不限于操作風(fēng)險(xiǎn)哈。網(wǎng)上說這塊問的挺多的，您懂得。多謝多謝。
老師好，操作百題53,老師說Mc剛剛講過，但是我實(shí)在聯(lián)系不起來，這個(gè)Mc在哪里講過了，這個(gè)Mc的背景知識(shí)是什么呀，出自哪個(gè)章節(jié)？
在講到passive strategy時(shí)，提到了不做主動(dòng)個(gè)體投資，按照index指數(shù)，請(qǐng)問什么叫做按照index指數(shù)投資呢？是指不需要自己操作，系統(tǒng)自動(dòng)購買嗎？
216題減小操作風(fēng)險(xiǎn)的策略，幾個(gè)選項(xiàng)都是什么意思？第二個(gè)選項(xiàng)，從外部獲得價(jià)格信息，不會(huì)偏大嗎
老師，視頻里說C描述的是操作風(fēng)向管理的內(nèi)容而不是operational resilience，但是文字解析里的錯(cuò)誤原因是別的，應(yīng)該按哪個(gè)來？
在壓力情形下，D選項(xiàng)不是比A選項(xiàng)做為應(yīng)急措施更快嗎？A選項(xiàng)不應(yīng)該是屬于常規(guī)的操作嗎？
老師，名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)本來就不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)吧，為什么老師還說名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)既可以出現(xiàn)在內(nèi)部也能出現(xiàn)在外部
老師，關(guān)于選項(xiàng)D，現(xiàn)在不是鼓勵(lì)各個(gè)業(yè)務(wù)部門也有自己的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控嘛？而且實(shí)際操作中銀行現(xiàn)在也是這么做的呀！
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