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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請問frm二級信用風(fēng)險強化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項是什么區(qū)別呢？
選項D中， perform an independent review of the bank’s risk management framework. 這個應(yīng)該是第三道防線還是董事會的職責(zé)呀？
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因為這不是有效市場的結(jié)論
d選項為甚惡魔說vasicek模型是用來計算regulatory capital，我記得vasicek是用來計算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
d選項說是先知道E再推出A，那么A就可以確定了啊，為什么不能確定是因為債務(wù)無法確定？
老師，這個活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計算公式？
第34題：c中db plan和dc plan區(qū)別是啥來著 d中如果跟short bond一樣那期末應(yīng)該是有一筆大額現(xiàn)金流的，pension也有嗎？
請問：unsysmetric risk不是無法分散嗎？為什么老師說D選項Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險被分散掉吧？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
老師好，請問nondeposit funding 怎么理解呢？題干的意識是銀行出現(xiàn)擠兌，可以給銀行提供流動性資金是嗎？那么感覺D選項是不是也可以呢？
選項C跟D、以及Pearson是不是一回事啊，都是求的線性的。選項C構(gòu)建這么個相關(guān)性還能求出來其他什么么？
這個題目在百題上選擇的是D（流動性風(fēng)險第2題），但是在這里答案給出的是C，到底應(yīng)該選哪個？
問題1，見圖一和圖二，64頁練習(xí)題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來計算呢，而直接代入9？問題2，k和k·e^﹣rT如何用？問題3，見圖三。老師推導(dǎo)講義上的公式時是用
這道題前面回答有說C對的，有說D對的，也有說C、D都不對，所以老師，這個題怎么說？我認為D選項沒問題吧，就是在可贖回日期過了之后支付的利息會增加，這是約定好的沒問題。C選項我沒理解，說是最高層級被
程寶問答
金程問答