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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，SRC在巴塞爾2中是為了只算市場風險覺得不足所以引入的，所以要添加估計出信用風險的部分?？墒菫槭裁碨RC是10天99%的要求呢？（信用風險不是都是99.9%1年的嗎）。這在巴塞爾2.5中也是一樣，不知為何如此設定VaR的取值
老師 圖一中這道題只選擇了操作風險和融資流動性風險 可是在第二張圖中第二段 可以看到也有提到不包括利率風險 信用風險等 所以圖一中的題目為什么不將信用風險和市場風險也選上呢
題干里sell credit protection 實質賣出CDS么？保費不是一般在期初收取，應該不存在信用風險？
這里的第二個和第三個不用債券價格估計信用利差的原因的邏輯不太明白？
a選項，信用衍生品增加了復雜性和不透明度，導致金融危機也有這方面的原因吧
老師，如果b選項改一下，是因為系統崩潰原因導致我不能及時還款，這個到底屬于信用風險還是操作呢?
題目1，這里KVA,MVA等都是我方要付的成本，為啥是減去？CVA不是我方應向對方收取的信用價值調整嗎？
危機過后保險公司可能面臨大量賠付，保險公司更容易違約，那應該說是它的對手方更多信用風險吧？
老師，信用連接票據產品里，賣出CLN的才是保護的買方？買入CLN的是投資者，也就是保護的賣方？這個和TRS是相反的？
老師你這道題 銀行用IBR 方法衡量信用風險 這個方法不是需要監(jiān)管的approved 么 這個B只是銀行內部approved 也可以？
老師您好，按照Credit risk的定義是來自對手方的信用問題導致的風險，那么bankrupty risk和downgrade risk不都是屬于counterparty risk的么？
請問市場，信用，操作風險的分布分別是對稱的還是不對稱的，肥尾還是什么，請老師總結一下
這道題的題干是，因為這個定義排除了什么才收到質疑，為什么會因為排除了市場和信用風險才受到質疑呢？
B是高信用風險，現在固定利率節(jié)省40BP，借款利率不是7.6%嗎？答案為什么不是C？
請問老師，為何it is easy to account for the credit quality of the counterparty.這句話是錯的?？紤]了PD LR EA ，其中有PD為何不是考慮信用質量呢？
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