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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，第31題，為什么是一號(hào)和三號(hào)債券拼出二號(hào)？雖然二號(hào)是我們要求的，但是題干里沒沒說可以這樣操作，也可以是一號(hào)二號(hào)三號(hào)作為一個(gè)組合，也可以二號(hào)三號(hào)拼一號(hào)，我不清楚了，請(qǐng)老師點(diǎn)撥，謝謝
老師好，我這里沒太聽明白，視頻中有提到可計(jì)提和計(jì)入損失是一個(gè)意思嗎？補(bǔ)救措施要計(jì)入損失，near miss不計(jì)入損失是嗎？ 以及provision treatment是指給預(yù)期操作損失提前規(guī)劃的準(zhǔn)備金嗎？其中提到的兩個(gè)exceptions中確定未來將會(huì)產(chǎn)生的損失也要計(jì)入損失數(shù)據(jù)庫是嗎？
?？?-3，Var的計(jì)算應(yīng)該不僅只用于經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算吧，也用于日常的風(fēng)險(xiǎn)管理，這里B說的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候是直接相加的，應(yīng)該是沒有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
老師好，操作百題62，選項(xiàng)C,關(guān)于巴三限制內(nèi)部模型法IMA的使用的的描述，我在中文精讀里沒有找到相關(guān)內(nèi)容，在周老師基礎(chǔ)課的PPt里也僅看到一句話，contraining the use
老師如果從銀行角度來看發(fā)行cocobond是不是相當(dāng)于shortbond+longput?然后這里說如果股價(jià)高投資者可以轉(zhuǎn)換為股票，但是操作風(fēng)險(xiǎn)里面說銀行在資本金不足時(shí)候可以將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票補(bǔ)充資本金，那么究竟這個(gè)轉(zhuǎn)換的主導(dǎo)權(quán)在購(gòu)買可轉(zhuǎn)債的投資方還是銀行呢？
老師好，想請(qǐng)教關(guān)于short期貨/遠(yuǎn)期的現(xiàn)實(shí)操作的問題：在簽訂short合約之前，我是否必須得先持有標(biāo)的資產(chǎn)呢？還是說，我即使沒持有標(biāo)的資產(chǎn)，純粹就是看跌就能簽訂short合約，只要到期日那時(shí)系統(tǒng)中檢測(cè)到該標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是升了的話就直接扣我賬戶的錢就是了？
請(qǐng)問老師，現(xiàn)行巴塞爾協(xié)議規(guī)定計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用的仍是10天的VAR，操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)用一年的VAR？是說計(jì)算VAR的時(shí)候的要求對(duì)吧，這里的10天、1年都是指window對(duì)吧？FRTB這一章中出現(xiàn)了好多對(duì)VaR的規(guī)定，感覺好亂，還請(qǐng)老師給梳理一下，謝謝！
本題問的是實(shí)施LTP最主要的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，B選項(xiàng)既然是正確的，那應(yīng)該是best practice啊，為什么是major challenges呢？ 另外，感覺操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)好多題都很繞，哎。。?？戳税胩靻栴}都不知道要選說的對(duì)的選項(xiàng)，還是說的錯(cuò)的選項(xiàng)。。。
請(qǐng)教老師這里的第2條與X有關(guān)可以這么理解么？因?yàn)閷?shí)際操作中，線性回歸中對(duì)變量的要求是不存在完美共線即可，所以只要對(duì)Y有解釋力度，與已經(jīng)存在的X有點(diǎn)點(diǎn)關(guān)系也是可以作為一個(gè)有效變量存在模型中，而遺漏變量指的就是對(duì)這種變量的遺漏？
請(qǐng)問老師，是否可以理解為：銀行業(yè)衡量信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)來準(zhǔn)備經(jīng)濟(jì)資本是默認(rèn)ｒｈｏ（相關(guān)系數(shù)）為１的。因?yàn)椋拢幔螅澹煲缶褪沁@樣。而公司衡量風(fēng)險(xiǎn)在各個(gè)部門之間的話，是存在ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ?。猓澹睿澹妫椋舻摹Ｆ浯?，想請(qǐng)問是否Ｂａｓｅｌ就是只是管銀行業(yè)的，沒有再其他的行業(yè)？謝謝呀
請(qǐng)問老師，我對(duì)比二項(xiàng)和泊松的適用場(chǎng)景，覺得這題還是用二項(xiàng)更貼切。我可否理解成是因?yàn)檫@題n很大，反正二項(xiàng)算出來都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計(jì)算式？
老師我想問問 在使用FV PV PMT N I/Y著5個(gè)鍵計(jì)算時(shí)，到底什么時(shí)候哪些值是要帶負(fù)號(hào)的呢？為什么有時(shí)候是pv 有時(shí)候是fv，在計(jì)算年金好像又是pmt帶負(fù)號(hào)？
老師好，此題為百題第15題，請(qǐng)問為什么該題在算settlement date的dirty price的時(shí)候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
請(qǐng)問老師n賣空股票后，分紅時(shí)應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀(jì)商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會(huì)收到分紅呢？
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項(xiàng)中少了個(gè)E 意思不會(huì)發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
程寶問答
金程問答