金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
75題我想問(wèn)下A選項(xiàng)和D選項(xiàng)，A選項(xiàng)課件上有原文說(shuō)了抵押物不能完全覆蓋敞口，D選項(xiàng)答案的意思我沒(méi)太懂，難道不是我買了CDS把我自己的風(fēng)險(xiǎn)敞口轉(zhuǎn)移出去就行了？為什么還要考慮write CDS的institution？
第11題的D選項(xiàng)能講一下嗎？VaR和ES都是普風(fēng)險(xiǎn)度量啊，怎么不常用了呢？distortedrisk是指什么？
在Credit spread 計(jì)算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個(gè)數(shù)值會(huì)怎么告訴我們呢？
百題71題，如何netting請(qǐng)老師再講一下。表格中A和D的交易敞口是-9，為何答案寫(xiě)的是0呢
老師，不太懂其他幾個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)在哪里，能具體講一下嗎？課件上這塊好像沒(méi)有細(xì)講。答案是D，謝謝~
請(qǐng)問(wèn)這道題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)是在哪里，關(guān)于模型錯(cuò)誤的以及模型使用錯(cuò)誤，這題還是沒(méi)看明白為啥選D
老師，為什么這個(gè)PV(D)中，e的上面要帶一個(gè)負(fù)號(hào)呢？公式當(dāng)中是用Rc表示，這兒不太明白
老師這道題給的是forward Pd，公式里的d1，…不是marginal Pd嗎？marginal和forward PD經(jīng)常不知道怎么區(qū)別
為什么D不對(duì)呢，我看英文解釋說(shuō)投資者有相同的exception，然后分布就不normal了？不是很理解
d小問(wèn) 為什么不用條件概率的公式計(jì)算啊？ 不用聯(lián)合概率除以Y小于等于0的概率？
請(qǐng)老師再講講D選項(xiàng)，隨著門檻值下降，那the number of exceedences 應(yīng)該是increase對(duì)吧，但現(xiàn)實(shí)意義會(huì)下降？ 這么理解？
老師，B選項(xiàng)Libor 也可以作為衍生品定價(jià)參考吧？D選項(xiàng)是什么意思，怎么產(chǎn)生期限結(jié)構(gòu)的呢
為什么所有的收益環(huán)節(jié)都沒(méi)有算我拿到手的D呢？分紅也是期權(quán)的收益啊，這里考慮的時(shí)候都光想著股價(jià)了
這里d沒(méi)有繼續(xù)行權(quán)，e選擇繼續(xù)行權(quán)，是不是還要算bc呢，美式的話最后是不是折現(xiàn)dbc呢
43題，D為什么不對(duì)，買入看漲期權(quán)，利率上升，call option value升高??？（見(jiàn)圖二）為什么不能對(duì)沖？
程寶問(wèn)答
