金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題60，買(mǎi)一個(gè)期權(quán)的時(shí)候，如果交易對(duì)手有信用風(fēng)險(xiǎn)，就可以少支付一些費(fèi)用？實(shí)際市場(chǎng)交易是這樣的嗎？
信用卡啥的算預(yù)期損失和非預(yù)期損失的題會(huì)考嘛？outstanding，unused draw- down on default啥的都會(huì)考嗎？這些都是啥？
請(qǐng)問(wèn)老師，巴塞爾2里信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法關(guān)于WCDR和RWA的計(jì)算考綱是不是不要求呢？感覺(jué)這塊兒需要記得東西太多啦……
關(guān)于federal funds,基礎(chǔ)班上說(shuō)因?yàn)樗麤](méi)有抵押，是純信用的，因此利率比較高，這里老師又說(shuō)利率比較低，到底是低還是高？
公司債的風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)！為什么利率不是above benchmark，為什么信用風(fēng)險(xiǎn)高于市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)
老師，您好，講義里面說(shuō)對(duì)沖convertible bond的利率和信用風(fēng)險(xiǎn)需要short發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司發(fā)行的非可轉(zhuǎn)債，但是老師講的是short treasury國(guó)債，以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
老師，信用百題109，high default rate是PD高的意思吧？當(dāng)PD高，Mez接近于Equity，價(jià)格高。是不是應(yīng)該這樣理解？
老師，這道題的C選項(xiàng)：SA方法不是沒(méi)有使用到分布嗎，那為什么要使用VaR的方法來(lái)計(jì)算信用資本金？
課后題中的公司破產(chǎn)導(dǎo)致的信用利差擴(kuò)大 為什么屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？市場(chǎng)不限不是由價(jià)格變化產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)嘛？
這道題說(shuō)的是投資人找aaa評(píng)級(jí)公司進(jìn)行投資去減少違約風(fēng)險(xiǎn)，為什么不選A投資人最不擔(dān)心信用風(fēng)險(xiǎn)？
為什么資產(chǎn)管理公司，也就是基金經(jīng)理們會(huì)面臨很大的信用風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的吧…他們會(huì)投資類似貸款的業(yè)務(wù)…？
為什么參考資產(chǎn)的價(jià)值下降，貶值部分要由總收益收取方支付給總收益支付方。這樣為什么能降低信用風(fēng)險(xiǎn)的影響？
的損失可能性。（針對(duì)信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)還有發(fā)行人的外部評(píng)級(jí)被降級(jí)，信用狀況變差惡化的情況也會(huì)導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價(jià)格下跌，出現(xiàn)損失。（針對(duì)市場(chǎng)
老師好，請(qǐng)教一下，在信用風(fēng)險(xiǎn)證券化的一部分中涉及信用情景分析時(shí)講到PD不變，相關(guān)性上升的影響，對(duì)于mezz(junior)層級(jí)，是不是在PD低的時(shí)候valve下降，而PD高的時(shí)候增加？這部分內(nèi)容非常容易記混，有沒(méi)有什么方便記憶的方式呢？謝謝！
1.B中，我理解的聯(lián)邦資金市場(chǎng)所有的銀行交易對(duì)手是美聯(lián)儲(chǔ)，所以信用風(fēng)險(xiǎn)是小的？repo是機(jī)構(gòu)之間的的，信用風(fēng)險(xiǎn)大一些，理解有誤嗎？2.D,聯(lián)邦住房貸款銀行借款,是不是要有住房貸款作為押品才能借款？?jī)?chǔ)蓄機(jī)構(gòu)能有住房貸款嗎？幫忙理下。
程寶問(wèn)答
