全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師B選項具體是怎么算的？還有，IRB信用風險的時候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關性
巴塞爾認為市場風險和信用風險完全不相關，相關系數(shù)不是應該為0嗎，那老師怎么說是1呢？
老師好，有沒有對于Basel那些approach的總結(jié)？現(xiàn)在覺得這些計算操作風險信用風險市場風險的capital的方式有點亂
信用百題32題無風險利率增加會增加股票市場價值嗎？用上面????的筆記上的公式解釋，是減少啊
百題60，買一個期權的時候，如果交易對手有信用風險，就可以少支付一些費用？實際市場交易是這樣的嗎？
信用卡啥的算預期損失和非預期損失的題會考嘛？outstanding，unused draw- down on default啥的都會考嗎？這些都是啥？
請問老師，巴塞爾2里信用風險內(nèi)部評級法關于WCDR和RWA的計算考綱是不是不要求呢？感覺這塊兒需要記得東西太多啦……
關于federal funds,基礎班上說因為他沒有抵押，是純信用的，因此利率比較高，這里老師又說利率比較低，到底是低還是高？
公司債的風險更高一點！為什么利率不是above benchmark，為什么信用風險高于市場利率風險
老師，您好，講義里面說對沖convertible bond的利率和信用風險需要short發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司發(fā)行的非可轉(zhuǎn)債，但是老師講的是short treasury國債，以哪個為準呢？
老師，信用百題109，high default rate是PD高的意思吧？當PD高，Mez接近于Equity，價格高。是不是應該這樣理解？
老師，這道題的C選項：SA方法不是沒有使用到分布嗎，那為什么要使用VaR的方法來計算信用資本金？
課后題中的公司破產(chǎn)導致的信用利差擴大 為什么屬于市場風險？市場不限不是由價格變化產(chǎn)生的風險嘛？
這道題說的是投資人找aaa評級公司進行投資去減少違約風險，為什么不選A投資人最不擔心信用風險？
為什么資產(chǎn)管理公司，也就是基金經(jīng)理們會面臨很大的信用風險？應該是市場風險的吧…他們會投資類似貸款的業(yè)務…？
程寶問答
金程問答