金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
71題，d選項(xiàng)為什么不對(duì)，前半句明顯不對(duì)，后半句對(duì)于時(shí)間變化的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)能不能建模
不太理解選項(xiàng)d,利率上升，股價(jià)或股指會(huì)下降，對(duì)于forward來(lái)說(shuō)，相當(dāng)于underlying 下降了，價(jià)格也是要下降的啊
ltcm做了壓力測(cè)試啊，上課講了吧。。為什么b不對(duì)啊，肯定是沒(méi)做夠影響不到位吧，d上課沒(méi)有提到吧
201題D選項(xiàng)是什么意思？為什么是錯(cuò)的，另外A選項(xiàng)的marginal changes指什么？B選項(xiàng)的Diversification benefits指什么？
D選擇怎么理解？關(guān)于B能否舉一個(gè)例子，什么情況相關(guān)系數(shù)為0但是，變量不相互獨(dú)立
這題不太清楚，如果算出市場(chǎng)期貨價(jià)偏低，應(yīng)該買入期貨，賣出現(xiàn)貨，應(yīng)該選D啊，為什么選C。
不太明白老師講的D選項(xiàng)，為什么不是完全沒(méi)有價(jià)值呢。什么情況就是完全沒(méi)有價(jià)值了啊
求d1，2的公式里T和t的區(qū)別是什么呢，為什么1:53:30例題4中都是用time to maturity?
老師 你好 這一題的d選項(xiàng)是表示過(guò)度反應(yīng)或者過(guò)少反應(yīng)導(dǎo)致市場(chǎng)不有效出現(xiàn) 從而有高return？
這個(gè)題要把浮動(dòng)利率的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為固定利率的資產(chǎn)，那應(yīng)該是要支固定收浮動(dòng)呀，為什么選d
d選項(xiàng)，買一個(gè)看漲期權(quán)可以對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)啊，利率上升看漲期權(quán)是賺的??？
D項(xiàng)理解不了，虛值歐式看跌期權(quán)的θ，站在long方的角度，θ值應(yīng)該是正的，趨近于O的嗎？
D是說(shuō)啞變量函數(shù)都會(huì)存在多重共線性嗎？dummy variable trap 是指某種特殊情況嗎？什么情況稱為dummy variable trap
這個(gè)題為什么不能用delta P=-D*P*delta y+1/2CPdeltaY的平方那個(gè)公式呢 什么情況下用這個(gè)公式
22.題 老師我想請(qǐng)問(wèn)一下，就是我這題用的另外一個(gè)公式算的 答案怎么=5.99了 E D=（△P/P)/△r
程寶問(wèn)答
