金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題我如果直接按計(jì)算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說(shuō)計(jì)算器算出來(lái)的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
老師，這道題我如果直接按計(jì)算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說(shuō)計(jì)算器算出來(lái)的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
見(jiàn)很多同學(xué)都問(wèn)關(guān)於q.31其實(shí)我們從計(jì)算機(jī)中能得到population 的sd =54.03啊 為什麼只能用sample sd去計(jì)這條？ 是因?yàn)?i class="highlight">n小過(guò)30嗎？
老師， 我沒(méi)聽(tīng)懂。 Moody's KMV model 中的DD計(jì)算出來(lái)了， 然后怎么估計(jì)違約概率PD ？ 還是 N(-DD) 求一個(gè)正態(tài)分布的累積概率嗎？ 還是什么意思？
老師您好，這道題出自于官網(wǎng)上的模考，我想確認(rèn)一下這道題怎么按計(jì)算器算YTM。用X舉例，N=10, PV = -975, FV = 1000, PMT = -(1.75%/2)*1000，這樣是對(duì)的嗎？謝謝
var假設(shè)檢驗(yàn)z公式的分母是標(biāo)準(zhǔn)差，而投資管理里的α檢驗(yàn)用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。為什么會(huì)有這個(gè)差異，一個(gè)是N分布一個(gè)是t分布的原因嗎？
為什么我查出來(lái)N（0.2051）=0.5793。查表是縱列確定小數(shù)點(diǎn)后一位。然后橫列確定小數(shù)點(diǎn)后兩位嗎？考試的時(shí)候的表也是長(zhǎng)這個(gè)樣子的嗎
還想問(wèn)一下，是不是t分布查表時(shí)，自由度是n-1？ 像這道題沒(méi)有提供t分布表，考試會(huì)給對(duì)嗎？可以麻煩老師給一下嗎？平常做題用來(lái)查表
的事不是隨機(jī)事件，是確定的。以為是個(gè)定性描述來(lái)著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動(dòng)率的話。是不是應(yīng)該用n>(t/IR)^2,這個(gè)公式？ 其中n=12*6, 因?yàn)槭莔onthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來(lái)計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是
老師好，信用百題56，簽遠(yuǎn)期合約一般不是都約定好交貨時(shí)的價(jià)格了嗎，這道題的價(jià)格沒(méi)有約定呀，真是第一次見(jiàn)。AssumingTheForwardIsFairlyPriced的含義是以簽訂合約時(shí)的市場(chǎng)價(jià)和它的時(shí)間價(jià)值作為交付時(shí)點(diǎn)的最終交付價(jià)格？
為什么接近違約時(shí)，CS極高，但CVA=0？，這個(gè)時(shí)候公式近似=CS*average exposure,敞口應(yīng)該也是很大。不應(yīng)該=0吧。但如果已經(jīng)違約了，那CS還會(huì)很高么？這個(gè)時(shí)候就沒(méi)有敞口的概念了吧？敞口不是說(shuō)自己賺錢(qián)的時(shí)候才有的信用風(fēng)險(xiǎn)么。
你好，我看這個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個(gè)視頻應(yīng)該是2021年錄制的）。請(qǐng)問(wèn)，沒(méi)有更新視頻是因?yàn)?022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
信用衍生品 1小時(shí)16分03秒，spv通過(guò)15m不僅獲得了6.5%的收益，還獲得了105m的額外收益，但是這105m的額外收益并不是全給spv，只是150個(gè)base。 所以老師這里說(shuō)7倍的杠桿是不是不合適？
能不能這樣理解，一個(gè)頭寸基礎(chǔ)的原價(jià)值是50m，現(xiàn)在我要買(mǎi)它，CVA應(yīng)該是我承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)啊，所以扣掉CVA;DVA是對(duì)手方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，所以定價(jià)要加上他，F(xiàn)VA、KVA、MVA這幾項(xiàng)對(duì)我來(lái)說(shuō)都是cost，所以定價(jià)的時(shí)候要扣掉它
程寶問(wèn)答
