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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
有些題目會問在計算非預(yù)期損失的時候，有沒有考慮預(yù)期損失，像信用風險的非預(yù)期損失=wcl-el，這種是考慮了預(yù)期損失還是沒有考慮?還有市場風險和操作風險?
操作風險有大量小損失和少量大損失這個特征要如何對應(yīng)loss distribution里面的右偏的情況呢，可以把圖像和對應(yīng)的橫縱坐標的含義說明一下嗎，一直對這個不是很清楚
這里相關(guān)系數(shù)看作是1，不就意味市場風險的var，信用風險的var，操作風險的var可以看作是一個整體嗎？如果它們能直接相加，不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)是0嗎
老師，想請教下您信用風險IRB方法有風險分散化效果嗎？（Advanced IRB有rho是否看為分散化效果呢）。其次，還想請教下您操作風險的哪個資本金測量方法是否有涉及diversification benefit的。
老師您好，期貨對沖風險這章我們學了“怕什么做什么”，現(xiàn)貨怕跌，期貨就做空，這樣現(xiàn)貨如果虧錢了期貨賺錢就抵了。那不就等于沒賺錢嗎？這兩操作之后虧錢抵了，是怎么賺錢的呢？
TSECF 和TSLGC 這兩個指標在統(tǒng)計時是否需要按照實際業(yè)務(wù)開展的部門來統(tǒng)計？比如buy/sellback這種情形，buy如果是司庫開展的操作，是需要計入TSLGC嗎？如果是業(yè)務(wù)部門開展的是計入TSECF嗎？
期初賣掉高位價格的期貨，到t2時間就做反向操作，做多同等數(shù)量的期貨，此時價格較低，所以低價買入，和期初的高價賣出做差的部分就是投資者賺到的？這就是short hedge?
質(zhì)疑的原因是這個定義排除了市場風險和信用風險。但是市場風險和信用風險不正好應(yīng)該是被排除在操作風險的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場風險和信用風險的操作風險的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
知道操作風險是不包含strategic and reputational risk的 所以C是正確的。但是視頻講解說：“如果是It ignores legal risk, 那么這句話也是對的?！边@么說就不對了吧， 因為操作風險是包含法律風險的，所以視頻講解老師這里是說錯了吧？
老師，請問是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場信用和操作）？復(fù)習到流動性風險里是用expected requirement-reserve管理，而且
C選項后半句不懂， by replacing them with longer-term contracts shortly before they expire.短期期貨到期用長期期貨反向平倉？具體怎么操作呀？平倉不是買入一個相同到期日的期貨合約嗎？用的不是短期的嗎？
此處講，買了保險，可以適當降低操作風險的資本金?？墒前兕}中，講無論買不買保險，都不能減少資本金。 請老師確認一下，若買了保險，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
此處講，買了保險，可以適當降低操作風險的資本金?？墒前兕}中，講無論買不買保險，都不能減少資本金。 請老師確認一下，若買了保險，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風險計量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風險計量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
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