金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這道題中A選項(xiàng)說(shuō)的是LDA方法，但是這個(gè)方法不是從屬于AMA的嗎，那如果不用ama方法去測(cè)量操作風(fēng)險(xiǎn)而且用其它方法的話的話，那這句話不就不對(duì)了嗎？另外C選項(xiàng)為嘛是錯(cuò)的呢
老師，一遇到匯率問(wèn)題再加上期權(quán)我就懵了，我不知道怎么分析這三種奇異期權(quán)和貨幣互換怎么操作，來(lái)對(duì)沖這個(gè)匯率風(fēng)險(xiǎn) 題目中這個(gè)公司是擔(dān)心GBP/USD匯率下降嗎？也就是擔(dān)心USD貶值而GBP升值？
操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”！！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”！！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”?。∵@道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
百題操作54題A跟C選項(xiàng)有疑問(wèn)，A選項(xiàng)，RAROC使用了會(huì)計(jì)利潤(rùn)，也就是revenue，這種說(shuō)法有什么問(wèn)題？選項(xiàng)C，根據(jù)圖二的等式，應(yīng)該是漏了一項(xiàng)，應(yīng)該說(shuō)(CE+PE)大于RAROC的時(shí)候the business unit is not adding value to shareholders
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰(shuí)更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說(shuō)了，系數(shù)有不顯著，所以不能說(shuō)are，都顯著。我想問(wèn)，就算系數(shù)都顯著了，能不能說(shuō)，高的r方或者修正r方，可以說(shuō)統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說(shuō)了個(gè)，F可以通過(guò)、t不能通過(guò)，是個(gè)啥意思？
老師。這里我有兩個(gè)問(wèn)題。首先1. CLN的操作 比如這個(gè)Bank 是就直接把loan放在trust那里托管 這是實(shí)質(zhì)性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移了嗎？(如圖 圖里non-investment-grade loan在
違約概率，這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)在哪里可以查看？與模型計(jì)算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒(méi)有公開(kāi)的違約數(shù)據(jù)庫(kù)，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評(píng)價(jià)的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
請(qǐng)問(wèn)下，為了提升檢測(cè)力度，書上寫了兩種辦法，其中一個(gè)是提高樣本容量n，另一個(gè)是降低confidence level，這里的置信水平是回測(cè)的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因?yàn)榍懊嬗兄v
得到的結(jié)果和真實(shí)股價(jià)之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價(jià)應(yīng)該是一個(gè)置信水平下的范圍…如何界定一個(gè)范圍和一個(gè)真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(hào)(Var(x)/N) 這個(gè)公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價(jià)波動(dòng)率這個(gè)常數(shù)嗎？
老師您好，我覺(jué)得這道題的D選項(xiàng)也是有體現(xiàn)diversification的，我是這樣理解的：當(dāng)我們用SA方法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金計(jì)提時(shí)，我們會(huì)將各個(gè)業(yè)務(wù)條線的gross income都加起來(lái)，此時(shí)正的或負(fù)的值都被加在一起了，這難道沒(méi)有體現(xiàn)diversification嗎？
1.simple strategies這部分，我們操作用的stock，就是option的標(biāo)的資產(chǎn)嗎？2.還有put call parity部分，p+S=c+ke^-rt, s所指的股票價(jià)格，也是式中option的標(biāo)的資產(chǎn)嗎？bond又是怎么構(gòu)建出來(lái)的，就是找一個(gè)執(zhí)行價(jià)格=option執(zhí)行價(jià)格的0息債？
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算EC的思路是什么呢，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中主要講的是VAR和ES，信用風(fēng)險(xiǎn)主要講的是credit Var，操作風(fēng)險(xiǎn)好像沒(méi)怎么講，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要講的是幾個(gè)指標(biāo)，那一個(gè)公司的EC怎么算呢？把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的VAR加起來(lái)？
程寶問(wèn)答
