金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這個(gè)題目在百題上選擇的是D（流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)第2題），但是在這里答案給出的是C，到底應(yīng)該選哪個(gè)？
這道題的A選項(xiàng)為什么不對(duì)？老師在講D的時(shí)候不是說(shuō)交易成本在調(diào)倉(cāng)時(shí)，收益在期末嗎？
老師，我理解D選項(xiàng)說(shuō)Both，意思是把Y和Z都加進(jìn)去，是指X,Y,Z組合啊，而實(shí)際是either Y or Z 均可以
老師，Q349 D這句話不是描述ERM而是描述risk management不是嗎（即reduce earning volatility的角度）？ERM的定義也有profitable risk嗎？
B答案里說(shuō)銀行間交流先是私人層面，再公司層面。D選項(xiàng)里又說(shuō)銀行間一般不共享信息，是不是矛盾？
這里的DD和前一個(gè)知識(shí)點(diǎn)里的d2有什么區(qū)別。另外，default point 和distance to default分別怎么理解？好難啊，準(zhǔn)備崩潰了
老師，你看751題，我懂答案的解題思路，先算DV01然后再算D，然后我有新思路，你看這樣子可以嗎
如圖所示，36題，問(wèn)： 1、C選項(xiàng)中“a traded option ”是什么意思??？ 2、D選項(xiàng)中“take positions in options as well as futures”是怎么翻譯的？
非標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間序列課后題第二題為什么d選項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)誤=9-0/15，什么意思，沒(méi)聽(tīng)懂
第4題為什么不是D，I和II只會(huì)使non trade region 往右邊移動(dòng)吧？Qq群的投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)二
老師，這里的D選項(xiàng)uncorrelated 是不是應(yīng)該改成negative-correlated，也就是ρ=-1？其他的選項(xiàng)能也講一下嗎？
題目問(wèn)不是otc的問(wèn)題的是那個(gè)選項(xiàng)，那么D中說(shuō)otc沒(méi)有損失共擔(dān)那不是對(duì)的嗎
老師，這題目的意思是問(wèn)不符合極值極值理論的選項(xiàng)是嗎？D選項(xiàng)是說(shuō)以上都符合極值理論是嗎？
老師，這里題目說(shuō)沒(méi)有settlement risk，指的是，到期雙方會(huì)按約定交割嗎？這樣的話，D到期也會(huì)把存款拿回來(lái)吧，為什么風(fēng)險(xiǎn)大呢
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)對(duì)于futures read和forward rate一樣的前提是:利率恒定并且完全可預(yù)期，還是利率恒定或者利率完全可預(yù)期?
程寶問(wèn)答
