我怎么記得用期貨對(duì)沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，對(duì)沖比例還需要乘以（現(xiàn)貨價(jià)格/期貨價(jià)格）？ 用遠(yuǎn)期和期貨對(duì)沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，對(duì)沖比例的公式分別是什么？？
A沒聽懂，資本的置信區(qū)間是什么東西？和違約概率為什么會(huì)有關(guān)系？
借短投長為什么資產(chǎn)端的久期大于負(fù)債端的久期
老師這一題我套公式算的是4.5763 公式一樣的，離答案有些差距
請(qǐng)補(bǔ)充說明一下計(jì)算var有幾種方法？
老師好 請(qǐng)問這里的put-call parity是否正確
老師您好，請(qǐng)問一下，這里的相關(guān)系數(shù)是指什么
e的計(jì)算器過程可以展開一下嗎？
“ 多頭看漲期權(quán)頭寸的收益不能比為期權(quán)支付的權(quán)利金更大”這個(gè)如何理解呢，long call的最大收益值為期權(quán)費(fèi)的意思嗎？為什么呢？
請(qǐng)把計(jì)算過程展開一下，謝謝
顯著和通不通過檢驗(yàn)的關(guān)系是？顯著=通過檢驗(yàn)？
老師您好，這兩個(gè)題目怎么自由度的算法有點(diǎn)不一樣，第一個(gè)是n-4，是因?yàn)橛腥齻€(gè)自變量和一個(gè)結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
老師您好，可以問問如何正確查找t分布表嗎
老師，完整題目如下
講師的解法是方差的計(jì)算式。但是這道題答案的解法看起來更快，答案的解法是根據(jù)什么原理呢
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