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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
在investor的角度，也就是站在holder的角度來(lái)看，holder是有權(quán)提前賣出債券，不應(yīng)該是Vputable=Vpure＋Vput嗎？所以答案應(yīng)該選D？
這道題的D為什么錯(cuò)了？RAROC的確缺乏考慮遞延和或有報(bào)酬的靈活性??？另外B選項(xiàng)把a(bǔ)dd改成扣減是不是就正確了？
老師好，看提問有點(diǎn)糊涂了，這個(gè)題的答案是選什么呢？選項(xiàng)c，the most senior怎么理解，d選項(xiàng)里是before還是after呢？謝謝
圖中AB資產(chǎn)組成portfolio，correlation為-1的話，1.是不是組合的風(fēng)險(xiǎn)為0呢？2.correlation=-1是不是一定到D點(diǎn)呢？
請(qǐng)問老師，這題的d降低回測(cè)的置信水平不就是降低回測(cè)力度嗎？怎么會(huì)降低2類錯(cuò)誤的概率？
第7題的D選項(xiàng)，OTC沒有損失共擔(dān)不也是說(shuō)損失共擔(dān)不會(huì)傳遞給其他的參與者嗎？A不是更好嗎
可以辨析一下C和D的選項(xiàng)嗎？尤其是SMA為什么是non-model-based method？它不也有一套計(jì)算過(guò)程嗎？
請(qǐng)問為什么risk free rate增加不會(huì)影響estimated default probability. merton模型中求d2的時(shí)候不是要對(duì)K折現(xiàn)求一個(gè)值嗎
dollar roll計(jì)算d的時(shí)候用的利率為啥和計(jì)算ab的應(yīng)計(jì)利息的利率不一樣？不都是損失的利率么
百題70題，D選項(xiàng)，當(dāng)pd上升，更容易違約，有抵押物會(huì)是exposure下降。pd上升，exposure下降，這不是right-way risk嗎？
d選項(xiàng)，養(yǎng)老金收益固定型的確實(shí)是像bonds,但如果不是收益固定的養(yǎng)老金不就不是bonds了
有可能剛成立1個(gè)月，啥投資還沒干的時(shí)候，拿什么報(bào)告給投資者呢？D選項(xiàng)，就只找一個(gè)經(jīng)紀(jì)商??？
KMVmodel中，可以用歷史數(shù)據(jù)得出違約概率，那此時(shí)再求DD還有什么意義呢？像D選項(xiàng)的描述，這里的DD還有什么意義嗎？
老師，28題的D選項(xiàng)可以解釋一下嗎？ 還有stop limit 和make if touch的區(qū)別是什么呢？make if touch可以舉個(gè)例子嗎？謝謝老師！
老師，404題中d選項(xiàng)說(shuō)收益率波動(dòng)比價(jià)格波動(dòng)更穩(wěn)定。兩者是負(fù)相關(guān)，應(yīng)該穩(wěn)定性一樣吧。
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