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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)錯(cuò)誤到底是因?yàn)閏redit migration 不會(huì)賠付還是僅僅是因?yàn)閘ong position的問題，看問答里兩種解釋都有
老師，既然CML線上的組合也是有效且充分分散的。為何視頻解析里在說明D選項(xiàng)時(shí)，對(duì)于CML是un-diversify的判斷說是正確的？？？
D選項(xiàng)bottom up approach 方法不是假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)間相關(guān)系數(shù)為1，直接風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)該是高估才對(duì)呀
能否請(qǐng)老師解答下D選項(xiàng)的定向經(jīng)紀(jì)是什么意思，公司向客戶推薦共同基金怎么是定向經(jīng)紀(jì)呢？這個(gè)不是正常業(yè)務(wù)嗎？
巴I以及96修正，都沒有提及壓力VaR吧，D選項(xiàng)說Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不對(duì)呢？？？
老師，這里D. 視頻老師說，BIA的income,相當(dāng)于和RAROC里的分子一樣。是凈的，是收入減去支出。可是，老師，我們的BIA算gross income, 這個(gè)gross 怎么能是凈的呢？?jī)衾麧?rùn)
我想問一下的是d中說譜風(fēng)險(xiǎn)度量不簡(jiǎn)明我可以理解，為什么說他不常用呢，var和es不都是屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量嗎
這道題中D選項(xiàng)，如果不是reference asset和benchmark asset的spread，那原本TRS中收到收益方支出的spread是什么和什么之間的spread？
習(xí)題593:老師好，這道題D什么是high yield bond？這里說的proxy是怎么操作的？這個(gè)點(diǎn)，我聽的是周老師的課，感覺沒有怎么提到
請(qǐng)問老師，對(duì)于dollar roll的Value的公式A-B＋C-D,value如果是正的，是不是借方要給出借方補(bǔ)差價(jià)，什么時(shí)候補(bǔ)呢？
在investor的角度，也就是站在holder的角度來看，holder是有權(quán)提前賣出債券，不應(yīng)該是Vputable=Vpure＋Vput嗎？所以答案應(yīng)該選D？
這道題的D為什么錯(cuò)了？RAROC的確缺乏考慮遞延和或有報(bào)酬的靈活性??？另外B選項(xiàng)把a(bǔ)dd改成扣減是不是就正確了？
老師好，看提問有點(diǎn)糊涂了，這個(gè)題的答案是選什么呢？選項(xiàng)c，the most senior怎么理解，d選項(xiàng)里是before還是after呢？謝謝
圖中AB資產(chǎn)組成portfolio，correlation為-1的話，1.是不是組合的風(fēng)險(xiǎn)為0呢？2.correlation=-1是不是一定到D點(diǎn)呢？
請(qǐng)問老師，這題的d降低回測(cè)的置信水平不就是降低回測(cè)力度嗎？怎么會(huì)降低2類錯(cuò)誤的概率？
程寶問答
金程問答