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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這里有dividend時候，d1調(diào)整辦法和講義里面不太一樣， 講義里面Ln(S0/k)是不做調(diào)整的，求解答，謝謝
老師 這里Q43的D是什么意思？EPE的權(quán)重，是EE的整體比例？,,???,,EPE的權(quán)重是指什么呢？完全不明白，求老師解惑
老師，請講下這道題，還有這個題D答案說參數(shù)法不需要假設(shè)正態(tài)分布圖，但是參數(shù)法不就是要正態(tài)分布嗎
為什么第一年b直接到d也要算上呢？這里問的不是第一年不違約第二年違約的情況嗎？
老師。對于員工的訓(xùn)練，我記得是對全部員工都要訓(xùn)練的呀，而且原版書也是這么說得。有其他題也是在說這個。所以D是對的吧
老師，為什么最后一種也要算呢？不是一年到d就是違約了么？要求算的是兩年后的違約呢
請問一下老師，第三題的d選項，這里面由于是賣出方所以風(fēng)險敞口在對手方，就不存在rwr或者wwr對嗎
老師，D選項，向下敲出，敲出價還高于執(zhí)行價格，這時候為什么會有機(jī)會行權(quán)？或者說能否舉例什么時候會行權(quán)嗎？
老師您好，我想問一下這個我在基礎(chǔ)班的時候記的筆記，就是為什么asset or nothing call 的行權(quán)概率就變成了N（d1）呀謝謝
老師，我想問一下，本題為什么value不是350呢，delta normal中d(s)不應(yīng)該是用S0或者St嗎？
老師，這個第七題的D選項，economic capital表示的是風(fēng)險的意思么？因為我看到RAROC的公式里，分母是risk，有點(diǎn)疑惑，求解！
老師，這個49題，為何long call option對應(yīng)的是delta和gamma，short put 對應(yīng)著vega。這個D選項，為什么是short delta和short vega呢？
老師 比起exchange-traded的保證金，OTC不需要每日盯市，不應(yīng)該transaction costs更低嗎？所以D應(yīng)該是正確的吧？
老師，534題為什么不選D呀？不是說ATM是Delta變動最大，所以動態(tài)對沖需要頻繁調(diào)倉，所以花費(fèi)最多嘛？
老師，這道題在群里一直討論，到底選哪個選項？我覺得2也不對呀。都覺得選D，但是答案是B，請老師解答。
程寶問答
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