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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這個(gè)第七題的D選項(xiàng)，economic capital表示的是風(fēng)險(xiǎn)的意思么？因?yàn)槲铱吹絉AROC的公式里，分母是risk，有點(diǎn)疑惑，求解！
老師，這個(gè)49題，為何long call option對應(yīng)的是delta和gamma，short put 對應(yīng)著vega。這個(gè)D選項(xiàng)，為什么是short delta和short vega呢？
老師 比起exchange-traded的保證金，OTC不需要每日盯市，不應(yīng)該transaction costs更低嗎？所以D應(yīng)該是正確的吧？
老師，534題為什么不選D呀？不是說ATM是Delta變動(dòng)最大，所以動(dòng)態(tài)對沖需要頻繁調(diào)倉，所以花費(fèi)最多嘛？
老師，這道題在群里一直討論，到底選哪個(gè)選項(xiàng)？我覺得2也不對呀。都覺得選D，但是答案是B，請老師解答。
of funds and the lending rate.A I only B II only C Both D Neither
of funds and the lending rate.A I only B II only C Both D Neither
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)第73題，題干想問什么，想表達(dá)什么？我是單看選項(xiàng)是否正確做的。還有，D選項(xiàng)什么意思？
這道題為什么不能看成是利率下降，貸款人行使權(quán)利，所以是long一個(gè)看跌期權(quán)，四號D
老師，第49題，既然最后算出Hurdle rate等于7.17%，大于RAROC 5%，那ABC就可以投資這個(gè)公司啊，那D選項(xiàng)不就也正確嗎？
所以這道題C和D選項(xiàng)也benefit的原因是他們讓期權(quán)更接近生效了是嗎？而并不是已經(jīng)獲得了什么利潤。
老師請問?？级倪@道題為什么D不選？IRB中的correlation不是指的obligator之間的關(guān)系并不是asset之間的關(guān)系
老師請問模考二的這道題為什么D不選？IRB中的correlation不是指的obligator之間的關(guān)系并不是asset之間的關(guān)系
老師，出現(xiàn)均值回歸的時(shí)候，肉小于0，所以算出來的VaR比平方根法則算出來的小。那這道題為什么選D？
老師，選項(xiàng)D應(yīng)該是類似于一個(gè)bear spread的組合吧，解析中說的short straddle 應(yīng)該是同時(shí)賣出put 和 call吧
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