全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題為什么用z檢驗 以及D選項什么意思 他不是告訴我們樣本標準差嗎 不應該用t檢驗嗎
我記得一級時候講過收益的分布往往會向右偏，表現(xiàn)為極端大收益概率小，而損失會向左偏，這個怎么理解，與D的選項矛盾
解析錯了吧，選項d,因為P(AB) = P(A|B)×P(B), since P(A|B)≤ 1，所以P(AB) ≤ P(B)，所以P(AB) ≤ P(B)+P(A).是應該少個等于號吧？
老師，varmapping視頻的1小時16分多的總結的pringcipal=T*VAR(factor)和duration=D*var的公式是否乘以np,前面具體講是乘以np,后面沒有乘np
19題，如果用近似公式，PD*LR約等于2CS，CS等于2年的YTM減去無風險利率（18%-12%=6%），估計得到PD為12%選D，為什么錯了……
老師，這個題AB選項不矛盾嗎？而且課上學的A應該對呀，股價上升，相當于杠桿小了，風險小了，波動率小了呀。另外請講下C和D
D選項的說法RAROC的分母是EC，RAROC是收益/風險，這個風險不應該是provision準備金+UL非預期損失的經濟資本嗎？
雖然B明顯錯了，可是D選項如果TSS也隨著SSR的變小而變小的話解釋力度反而是有可能變大的啊，這個單純的看SSR太片面了吧。
老師好，請問期權價格為何用f這個字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
CAPM模型和APT模型需要計算的值有哪些？multi-factor alphamodel 是什么？選項D betas 為什么等于方差/協(xié)方差，方差和協(xié)方差括號里是什么意思？
請問老師，套利機會和分布的尾部肥瘦有關嗎？這道題講D的時候，講到套利機會與峰度和偏度無關 是與肥瘦有關的，我不太能理解
老師，第9題是否還是選擇A？D選項雖然是結果不顯著，但是用這個方法與其他兩個來比較是不是不太合理？
老師, 這道題d選項Ba3對應的是BB評級嗎，我記得當時講的是對應BB-的，如圖Baa3對應的是BBB-
D選項第一句話說經濟資本小于監(jiān)管資本，最后一句話又說above，這不是相互矛盾的說法嗎？？
老師您好，這里的講解中為什么N（d1）相當于P(St>k)呢？對沖比率不是由標的資產和期權價值的變動決定的嗎？
程寶問答
金程問答
