金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題為什么用z檢驗(yàn) 以及D選項(xiàng)什么意思 他不是告訴我們樣本標(biāo)準(zhǔn)差嗎 不應(yīng)該用t檢驗(yàn)嗎
我記得一級(jí)時(shí)候講過(guò)收益的分布往往會(huì)向右偏，表現(xiàn)為極端大收益概率小，而損失會(huì)向左偏，這個(gè)怎么理解，與D的選項(xiàng)矛盾
解析錯(cuò)了吧，選項(xiàng)d,因?yàn)镻(AB) = P(A|B)×P(B), since P(A|B)≤ 1，所以P(AB) ≤ P(B)，所以P(AB) ≤ P(B)+P(A).是應(yīng)該少個(gè)等于號(hào)吧？
老師，varmapping視頻的1小時(shí)16分多的總結(jié)的pringcipal=T*VAR(factor)和duration=D*var的公式是否乘以np,前面具體講是乘以np,后面沒(méi)有乘np
19題，如果用近似公式，PD*LR約等于2CS，CS等于2年的YTM減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率（18%-12%=6%），估計(jì)得到PD為12%選D，為什么錯(cuò)了……
老師，這個(gè)題AB選項(xiàng)不矛盾嗎？而且課上學(xué)的A應(yīng)該對(duì)呀，股價(jià)上升，相當(dāng)于杠桿小了，風(fēng)險(xiǎn)小了，波動(dòng)率小了呀。另外請(qǐng)講下C和D
D選項(xiàng)的說(shuō)法RAROC的分母是EC，RAROC是收益/風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是provision準(zhǔn)備金+UL非預(yù)期損失的經(jīng)濟(jì)資本嗎？
雖然B明顯錯(cuò)了，可是D選項(xiàng)如果TSS也隨著SSR的變小而變小的話解釋力度反而是有可能變大的啊，這個(gè)單純的看SSR太片面了吧。
老師好，請(qǐng)問(wèn)期權(quán)價(jià)格為何用f這個(gè)字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
CAPM模型和APT模型需要計(jì)算的值有哪些？multi-factor alphamodel 是什么？選項(xiàng)D betas 為什么等于方差/協(xié)方差，方差和協(xié)方差括號(hào)里是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)老師，套利機(jī)會(huì)和分布的尾部肥瘦有關(guān)嗎？這道題講D的時(shí)候，講到套利機(jī)會(huì)與峰度和偏度無(wú)關(guān) 是與肥瘦有關(guān)的，我不太能理解
老師，第9題是否還是選擇A？D選項(xiàng)雖然是結(jié)果不顯著，但是用這個(gè)方法與其他兩個(gè)來(lái)比較是不是不太合理？
老師, 這道題d選項(xiàng)Ba3對(duì)應(yīng)的是BB評(píng)級(jí)嗎，我記得當(dāng)時(shí)講的是對(duì)應(yīng)BB-的，如圖Baa3對(duì)應(yīng)的是BBB-
D選項(xiàng)第一句話說(shuō)經(jīng)濟(jì)資本小于監(jiān)管資本，最后一句話又說(shuō)above，這不是相互矛盾的說(shuō)法嗎？？
老師您好，這里的講解中為什么N（d1）相當(dāng)于P(St>k)呢？對(duì)沖比率不是由標(biāo)的資產(chǎn)和期權(quán)價(jià)值的變動(dòng)決定的嗎？
程寶問(wèn)答
