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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
cash=行權(quán)價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險），導(dǎo)致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導(dǎo)致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風(fēng)險類型？重點是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖
、ε~N（0,1），但課程中對于β的特點似乎沒有詳細說明，根據(jù)公式來看，β取值范圍應(yīng)該是在（-1,1）。而后若市場環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機，而是給定條件，則通過α來確定的PD是需要進行標(biāo)準(zhǔn)化的
能不能解釋 所以這個是錯的呢？然后這個選項如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗statistically significant 是不是就可以了呢？
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