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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這題好牽強(qiáng)啊。相關(guān)性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認(rèn)為彼此之間正相關(guān)，ρ=1，同意法認(rèn)為不等于1.所以干嘛要選D？
老師41題選項D，我理解是銀行授信額度是提供給客戶的，如果下降意味著客戶使用了部分額度，那么銀行的對外貸款多了，流動性變差了。請問這個理解哪里有問題？
老師好，D選項不太明白，流動性不好的資產(chǎn)，由于存在存活偏差，選擇偏差等應(yīng)該是收益高估，為什么選項中收益低估正確呢？
d選項里面的特有風(fēng)險不是說不用算到壓力測試和估計中嗎 因為是關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的可以通過分散話解決掉 所以不用管
這道題老師是不是講錯了，題中寫的很清楚，第一年7%、5%；第二年8%6%4%，算下來答案應(yīng)該是D吧
這題對bd有疑問，我覺得確保具體的ratios是審計干的事情，而d里面有關(guān)鍵詞監(jiān)控符合合約的要求，不是受托人做的嗎
51分09秒，D選項，VAR值為什么是最大損失呢？VAR應(yīng)該是一個分位點(diǎn)吧，應(yīng)該還有比VAR大的損失吧？
請問54題的C選項 61的C選項。67的D選項 分別代表著什么意思啊？我有點(diǎn)不太可以區(qū)分這幾個的對錯
delta<0，又是long頭寸，故應(yīng)該是long put，如果這樣理解的話C和D應(yīng)該都是對的？應(yīng)為無論是up還是down 最終都是out 賣出的
老師，這道美元跟加拿大元互換的題目，我不知道哪里算錯了，算了兩遍都是12.3708，感覺D是正確的，但是標(biāo)準(zhǔn)答案是C。求助老師
在D項中，CIR model 具有均值回歸的特點(diǎn)，the volatiliety of the short term 會下降 to a constant level， 但并不是指數(shù)式下降，對么？ 指數(shù)下降指的是model 3么？ 請老師指導(dǎo)，謝謝
那D選項，能理解老師說的表格，是not reject的一個區(qū)間range，但為什么左邊的就是1類錯誤，右邊的是2類錯誤呢？請老師講解，謝謝
之前有好幾道題問過損失頻率和嚴(yán)重程度應(yīng)該是用什么分布，非常雜亂，這里面D對于損失嚴(yán)重的選擇log是不是對的？
1.47題為什么選D？為什么delta是0.5，shares就是option數(shù)量的0.5倍呢？2.已經(jīng)是short call，題目中delta為什么還是0.5而不是-0.5呢？
請問，這里d問題中的the variance of the uniform distribution應(yīng)該是指西格瑪平方吧？為何將(b-a)^2/12等同于s^2而非西格瑪平方來計算出b呢？
程寶問答
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