金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，為什么D選項(xiàng)中說(shuō)replace with longer term contract？在MG案例中，不是一直都是用三年期的短期future在滾動(dòng)對(duì)沖嗎？
這題對(duì)于Duration的方向判斷沒(méi)有看懂 （1）為什支固收浮互換的D為負(fù)數(shù)？ （2）如何通過(guò)組合的DV01大于0判斷出要賣Eurodollar contracts
83題老師對(duì)D的解釋是不是有錯(cuò)誤？ 題目里問(wèn)的是6-12月，所以early summer是6月7月，因?yàn)樾枨蟠笏越诘膬r(jià)格高
SchweserNotes 書(shū)中第46頁(yè)第5題，答案寫(xiě)的是B，但是解析中Statement 1和2 都是incorrect，那應(yīng)該是不是答案寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是D的？
16題，RCSA的三步分別是什么？答案只解析了D選項(xiàng)，但是沒(méi)有在講義上找到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。麻煩您給我解釋一下，感謝您。
老師這道題目中，為什么選B,對(duì)于vega來(lái)說(shuō)這個(gè)要讓它為0，標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)不是只要deep-ITM/OTM就可以嗎，那D為啥不對(duì)
老師 您好，圖片中的題目，不明白C和D為什么是錯(cuò)的？要使delta normal Var 表現(xiàn)好，意思就是要讓Var值算出來(lái)最小是嗎？
548:老師請(qǐng)問(wèn)這道題，說(shuō)的是increase in interest rate，利率上升應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下降，應(yīng)該買(mǎi)put才能有profit吧？為什么選b不選d呢
為什么不是用UL-EL來(lái)計(jì)算capital呢？答案里說(shuō)的是ul+el不是很懂。然后d選項(xiàng)為什么對(duì)，為什么tracking是量化的方法？
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題D選項(xiàng)為什么beta會(huì)減少，ppt里沒(méi)有講。并且C選項(xiàng)的turnover bias是什么，ppt里也沒(méi)有講到，這個(gè)bias會(huì)影響到哪些指標(biāo)呢
老師，這道題的D選項(xiàng)，講解在上傳的圖片二，我想問(wèn)，為啥不假設(shè)△s是負(fù)的、△波動(dòng)率是負(fù)的，這種變化導(dǎo)致的delta、vega的正負(fù)呢？
18題D選項(xiàng)，錯(cuò)的點(diǎn)到底在于，應(yīng)該是高管來(lái)監(jiān)督而不是部門(mén)經(jīng)理，還是部門(mén)經(jīng)理不應(yīng)該來(lái)監(jiān)督自己的部門(mén)？
老師，麻煩解釋下這四個(gè)選項(xiàng)。bc為什么不對(duì)？d選項(xiàng)，在early summer，f表現(xiàn)出來(lái)了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
這家銀行不是因?yàn)楹芏噱e(cuò)誤決定導(dǎo)致的資本金不充足嗎？這個(gè)不是由于一開(kāi)始沒(méi)有確定好風(fēng)險(xiǎn)偏好造成的嘛？為什么不選D
老師 此題D選項(xiàng)錯(cuò)哪兒了？beta是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的 但beta如果是負(fù)的 那超額收益全來(lái)自市場(chǎng)表現(xiàn) 理解上有什么問(wèn)題 謝謝
程寶問(wèn)答
