全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，還有這個(gè)，為啥，put option是等于 long cash-or-nothing put＋short asset-or-nothing put，這個(gè)怎么理解？還有等于BSM公式，P=Ke^-rtN(-d2)-SN(-d1)，現(xiàn)在是N(-d1)、N（-d2）不影響嗎？哎呀，我不懂。
老師好 64頁的例題，用老師上課講的計(jì)算d1、d2的公式：ln(S/K*e^(-rT))/σ*T^(1/2)＋σ*T^(1/2)/2 算得的結(jié)果和講義上d1\d2的結(jié)果不同，考試的時(shí)候用哪個(gè)公式呀？
這道題d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期權(quán)，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的對應(yīng)數(shù)字帶入到公式計(jì)算嗎？
請問為什么兩邊取期望后，等號右邊不是 d0 d1·E(t)？謝謝！
老師你好，請問得出d1的數(shù)值之后，怎么查表得出N（d1）？能具體講講嗎
請問下u和d是上升和下降之后的值嗎，為什么變動(dòng)20%，u就是1.2，d就是0.8？
為什么算完N（d1）之后還要*e^-rt呀 N（d1）不就是delta嗎
老師，42題不明白為什麼用N(d2)？不需用N(d1)?
請問老師，對于有紅利支付，或者是fx情況，d1的計(jì)算需要把rf-d嗎？謝謝
押題20，從題目中老師怎樣迅速的判斷哪個(gè)是N(d1) 和N(d2)？
期權(quán)定價(jià)中算出d1和d2怎么查表，查出nd1和nd2
請問為什么這里不用Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)這個(gè)公式呢，謝謝
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨(dú)分享一份嗎？
為什么兩道題對于N（-d1)的計(jì)算是不同的？一個(gè)是1-N（d1)還有一個(gè)是N（d1)-1呢？
看漲期權(quán)，At the money ,delta=0.5,在BSM模型中，delta=N(d1),但S=K時(shí)，d1不等于0，N（d1)也不等于0.5，是否存在矛盾呢？
程寶問答
金程問答