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貝葉斯
老師好，C選項dynamic correlation risk動態(tài)相關(guān)性在高斯copula里面不是最合適的是因為在高斯copula里面的相關(guān)性是定值么，謝謝，
請問對于高斯copula考綱要求掌握到什么程度？是否需要計算呢
高斯copula這里到概率能夠理解，后面怎么計算E，不理解
可以說線性回歸的殘差項就是一個高斯白噪聲嗎
貝爾斯登是由很多broker把cash存在他們賬上，這些cash是用來做什么的呢？
貝葉斯是屬于有監(jiān)督還是無監(jiān)督？梁老師說是有監(jiān)督，周老師說是無監(jiān)督
這里說的用別的方法建模得到ρ，那后續(xù)還繼續(xù)用高斯copula模型去計算value嗎？
前面說高斯white noise 服從iid（正太分布），這里說white noise 服從任何分布，有什么區(qū)別？
精 老師，對于b選項，高斯白噪聲不也是白噪聲嗎，服從正態(tài)分布不也是可以的嘛
這個23題高斯copula是可以用協(xié)方差矩陣的嗎，那bd是否矛盾呢
老師，想問下高斯白噪聲，正態(tài)白噪聲與獨立白噪聲之間是啥關(guān)系啊？都被繞暈了
白噪聲都是獨立同分布嗎，高斯白噪聲是獨立白噪聲的一個特例，是什么特例？
A為什么是對的？不是殘差條件均值為零，方差恒定嗎，這道題沒說是高斯白噪聲啊
請老師再詳細解釋一下這題思路。這個貝葉斯總是云里霧里，錯誤率極高
老師高斯copulas不是應(yīng)該靜態(tài)的嗎 為什么危機是系數(shù)會上升 A為什么是對的
程寶問答
金程問答