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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
此處s0*u與s0*d計(jì)算結(jié)果與老師講義不一致，我計(jì)算結(jié)果分別為895.21與732.88 講義分別為895.19與732.92，是什么原因？
選項(xiàng)D中說是前一天估計(jì)的方差為什么是對(duì)的？前一天的方差不應(yīng)該是估計(jì)的，而應(yīng)該是實(shí)際的方差吧？
老師我哭的我這個(gè)是不是應(yīng)該選擇D，他決策的導(dǎo)致的損失應(yīng)該可以歸結(jié)于自己銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好不明確吧
老師，能否講解一下C和D。C選項(xiàng)中，借款人借資金，擔(dān)心未來利率上漲，所以對(duì)沖策略是long FRA，但是為什么FRA中收浮動(dòng)而支固定呢？
老師，這個(gè)248題，解析中說C選項(xiàng)是正確的，但不能說明location-scale， 1，我不太明白這個(gè)location-scale的是什么，2，而且為何答案選D
老師，請(qǐng)問我按模型二公式算出來的是D選項(xiàng)?。渴遣皇悄Ｐ凸接?jì)算出來的都是樹形圖中最上面的分枝？
in exposure). the producer suffers more loss (PD increases) why the answer is not D? My exposure
首先，a為什么會(huì)導(dǎo)致taxs payable? b里面accounting risk為什么不能和economic risk同時(shí)發(fā)生?這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是指的什么? d為什么期貨合約不能match profit?
老師，這里面明明總體方差未知且為大樣本，為什么不用t統(tǒng)計(jì)量呢？是因?yàn)?i class="highlight">D選項(xiàng)應(yīng)該是拒絕原假設(shè)是吧。
老師 請(qǐng)問 這里D是怎么理解的？應(yīng)該是買0.5份標(biāo)的資產(chǎn)。不知道 equal to one-half the options sold是如何理解？為什么對(duì)沖delta要用 option?而且為什么是sold?
這題為什么選D？問何時(shí)低估了波動(dòng)率，當(dāng)equity非常值錢的時(shí)候，implied volatility很低，用常數(shù)volatility的時(shí)候應(yīng)該是高估的啊
老師，這個(gè)題上課講解的時(shí)候，D選項(xiàng)說market risk應(yīng)該改為credit risk就對(duì)了。同時(shí)but后的那句話，也是對(duì)的。但如果這樣的話，不就前后矛盾了嗎？？？
老師，這個(gè)題上課講解的時(shí)候，D選項(xiàng)說market risk應(yīng)該改為credit risk就對(duì)了。同時(shí)but后的那句話，也是對(duì)的。但如果這樣的話，不就前后矛盾了嗎？？？
請(qǐng)問老師，第一，這題為什么選C？第二，var使用這兩種方法有效需要什么條件？第三，我的理解d，atm時(shí)gamma等于1,normal也不能用吧？
信用83題。老師，為什么選D不選B？ CDS的買方買了保險(xiǎn)后，底層資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)難道不是轉(zhuǎn)換為對(duì)手方的違約風(fēng)險(xiǎn)了嗎？ 真是讓人懵逼啊
程寶問答
金程問答