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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
協(xié)會(huì)2018notes practice exam1，44題，為什么不選b？對(duì)于d選項(xiàng)，怎么會(huì)產(chǎn)生聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)？而且題目問的是direct result，好像更和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)沒關(guān)系了
老師好。第16題D選項(xiàng)：低頻高損適合...weibull之類的分布，可是Weibull不是thin tail的分布嗎？ thin tail是不是意味著高頻低損呢？
D項(xiàng)。point at which the straight line intersects the expected return axis。直線與期望收益軸相交點(diǎn)，是無風(fēng)險(xiǎn)收益點(diǎn)Rf。 斜率也是夏普比率，單位風(fēng)險(xiǎn)的超額收益，即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格。
D選項(xiàng)是否可以這樣理解呢？portfolio-A的收益比市場(chǎng)組合收益高，因此，portfolio-A的波動(dòng)率要大于市場(chǎng)組合波動(dòng)率。根據(jù)收高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)推理。
基金持有etf, etf盯住標(biāo)普500，基金月度盯市，那么基金對(duì)標(biāo)普500回歸，斜率系數(shù)應(yīng)該高度接近1，這道題答案(d)不理解，為什么貝塔是零
第2題說殘差項(xiàng)是不能被自變量解釋，但是可以通過增加其他的自變量來解釋，既然能增加自變量解釋，為什么要保留這個(gè)殘差呢？D不是更準(zhǔn)確嗎？
loan.B is risk-free when based on the Treasury bill rate. C is settled by making a loan at the contract rate. D is priced in dollars. 該題C為何不對(duì)
老師好，請(qǐng)問547題怎么選B不選D?theta 的圖不就是gamma的圖翻過來嗎？那兩者的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是一樣的??？這里怎么區(qū)分?
麻煩老師講解下12題的C和D考綱要求的幾個(gè)模型哪些是均值模型，哪些是套利模型？ 是不是只有vasicek和CIR是均值模型？ model3 model 4分別是哪種模型？
第四個(gè)選項(xiàng)，sell put 引入一個(gè)正的delta,要讓delta為0，要引入一個(gè)負(fù)的delta,那不是long put 嗎？為什么D選項(xiàng)是sell
老師好，視頻01:34:15的地方，用均勻分布樣本均值c問和用樣本方差d問計(jì)算出來的b值不同的原因還是不太明白
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災(zāi)害也是屬于操作風(fēng)險(xiǎn)其中一個(gè)，為什么這題不選A，還有，D選項(xiàng)不應(yīng)該是regulatory risk嗎
Merton model求quity和bond的價(jià)值，都是總無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？ 是用N(d2)求PD的時(shí)候，才區(qū)分用不同利率，求risk neutral pd或者physical pd嗎
D說的是severe嚴(yán)重程度呀？為什么是反向壓力測(cè)試？？如何判斷一個(gè)反向壓力測(cè)試？？另外，A選項(xiàng)中 提到的，不可度量的風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)趺慈プ鰤毫y(cè)試呀？
老師您好！我來確認(rèn)下。。之前有一道題，老師諒解的是DtD是-d2遠(yuǎn)離mean的距離。也就是箭頭兩端距離，那DtD是不是字面意思，DtD越大，PD越小
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