金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
A選項(xiàng)并購(gòu)套利不也涉及到購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)公司的股票嗎？然后D選項(xiàng)專(zhuān)事賣(mài)空策略，做空不是借入股票后賣(mài)出嘛，應(yīng)該沒(méi)有增加equity的敞口呀
這個(gè)題為啥是上限呢，那也可以說(shuō)隨著到期日臨近，bond的面值是下限。另外，因?yàn)樗麑?duì)于面值的收斂性，所以bond的價(jià)格不能由市場(chǎng)上的套利來(lái)決定的，因此D哪里不對(duì)呢
這道題的D為什么是asset liquidity risk，能不能解釋一下什么意思，因?yàn)閷W(xué)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是只有融資和交易兩種嗎?這里的a large position size又是什么意思?
50題中D選項(xiàng)，marketbeta和組合無(wú)關(guān)吧？這個(gè)只是整個(gè)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這里是指的組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)一直是1吧按照CAPM
老師，這道題正確答案是D，請(qǐng)問(wèn)beta之和為何一定要為1？（做空的話(huà)就不是beta為1，或者理解為beta是斜率的話(huà) beta也未必和為1。所以這里沒(méi)太理解）
老師這道題C里面independent amount應(yīng)該怎么理解 C為什么不對(duì)，D為什么不對(duì)，unitform不是說(shuō)collateral的保護(hù)是一樣的么 在expose的整個(gè)過(guò)程中
老師你好，在看Kaplan notes時(shí)候發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，這邊LO 13.d中對(duì)于PMF 和PDF 的解釋是不是反了呢，我記得PMF 是爭(zhēng)對(duì)離散變量而PDF 是爭(zhēng)對(duì)連續(xù)變量的吧？
講A選項(xiàng)的時(shí)候說(shuō)ABC CDO的senior低于A(yíng)BS中的mezzanine，講D選項(xiàng)的時(shí)候卻說(shuō)ABS CDO的senior低于A(yíng)BS中的mezzanine是錯(cuò)的。這到底是什么情況
所以什么情況下是sensitive，什么情況下是insensitive呢？D答案中是永遠(yuǎn)沒(méi)有機(jī)會(huì)行權(quán)的，說(shuō)成是insensitive不也是對(duì)的么？只有敲出價(jià)和行權(quán)價(jià)相等才能叫insensitive么？
麻煩老師詳細(xì)講解一下C為什么對(duì)？還有D黃金的權(quán)重是50%，這個(gè)是題目中沒(méi)有提到，是基礎(chǔ)講義中的圖表查的嗎？考試的時(shí)候我們需要吧那個(gè)表記住嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)為什么不對(duì)，已經(jīng)經(jīng)過(guò)了回測(cè)說(shuō)明要原假設(shè)了，這個(gè)不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無(wú)法confirm了？
官網(wǎng)給的正態(tài)分布表只有小數(shù)點(diǎn)后兩位，那如果像這道題d1等于0.1422該怎么查呢？只看小數(shù)點(diǎn)后兩位誤差會(huì)很大吧？
D不對(duì)吧，ES是超過(guò)VAR的平均數(shù)，怎么就知道VAR左邊的所有損失不會(huì)有特別小的或者特別大的，平均數(shù)不一定就比var大吧
請(qǐng)問(wèn)老師，D選項(xiàng)。Ho-lee model 是考慮了入1，入2，所以是無(wú)套利模型嗎？Ho-lee model不是model 2 嗎？還是說(shuō)Ho-lee model包含了model 2 ，范圍更大
精 A選項(xiàng)是單變量回歸的對(duì)沖交易，C選項(xiàng)時(shí)雙變量回歸的對(duì)沖交易，D選項(xiàng)是主成分對(duì)沖交易。 老師，可以麻煩對(duì)ACD選項(xiàng)舉個(gè)具體例子嗎？
程寶問(wèn)答
