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老師，這個B也是判斷current default嗎？不是average嗎？D選項是因為這兩個方法從來不是看銀行規(guī)模而選擇的，應(yīng)該是看趨勢和用途吧？

老師，這個選D，是要保持delta變動很小避免調(diào)倉，但是如果是C的話，delta一直變小，這樣就不用那么多股票用來對沖了。那對沖的成本不是小了嗎？

習(xí)題冊323，這里的D選項，未拒絕錯誤原假設(shè)的概率降到了1%，這里應(yīng)該不能判斷吧，這里也沒有給犯二類錯誤的概率或者power of test。

選項D中比較的是收益率 I/y與價格的關(guān)系，但是題目給出的已知條件是coupon rate為什么可以直接這樣比較？ MB’s的coupon rate就是他的收益率嘛？

vega最大不是要波動率最小碼，D的波動率應(yīng)該最小呀，C波動率不確定是不是一直最大呀

請問老師 選擇題第一題題干也沒有提及單雙尾的問題呀，怎么就能默認(rèn)是單尾 就確認(rèn)是5%呢？ 1.65雙尾的話就是10% 就選擇D了呀

老師請問這道題term structure是指市場的短期利率的意思嗎？還有D選項because后面的不理解，均衡模型和套利模型有什么區(qū)別，和term structure有什么關(guān)系呢

第79題 未來收GBP 怕GBP貶值或者說怕USD升值 C和D中 GBP against USD可以寫成 GBP/USD 即把USD看成commodity 那么賭USD升值不應(yīng)該long call或者short put嗎

老師你好，這道題的第二個選項，付息債券的Mac.d不是小于10嗎平方一下比10小呀，那么這個選項不就是對的嗎

115:老師，請問C是怎么算的呢？D為什么只是把bull和normal的概率相加了，不用算poor的概率嗎，如果是給定economy is poor的話，這也應(yīng)該是條件概率

我對這道題的D選項Barings’ risk management models were flawed有疑問 正是因為Baring bank的風(fēng)險管理模型存在缺陷，所以Baring bank讓Nick Lesson去擔(dān)任雙重角色，既是交易的領(lǐng)導(dǎo)又是后臺的領(lǐng)導(dǎo)

D關(guān)于對沖資金和共同資金的分散化問題 請問mutual fund分散化怎么樣？如果對沖資金更難分散化 請問這是否也是一個二者的區(qū)別特點。謝謝

conditional VaR 不是衡量的尾部風(fēng)險嗎，為什么衡量的是1-α，不是α嗎？還有D選項，為什么對呢？尾部風(fēng)險衡量的不是α嗎，哪里來的置信水平？

portfolio), what is the portfolio volatility? A 19.4% B 20.1% C 21.1% D 25.9%這個怎么算的，課上沒講啊

這題中的portfolio是longA short B，求組合的VAR值，不是應(yīng)該VAR(A-B)的形式嗎。那應(yīng)該選D?。?（100^2+125^2-2*0.8*100*125）^0.5=214