他問我看漲和看跌期權(quán)價(jià)值差的上下限，那我不就可以去把期權(quán)上下限算出來，看漲最大是40看跌最小是0，差值最大不就是40嗎
請(qǐng)問i/y 代表什么含義？計(jì)算pv用了什么公式？dp是用什么公式算的？現(xiàn)金流折算是哪里第一次出現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)
為什么選yield大于百分之六十，實(shí)際價(jià)格會(huì)偏小啊
其實(shí)我也可以把dividend復(fù)利到到期日加上現(xiàn)價(jià)復(fù)利到到期日答案也一樣
圖片中四條如何影響prepayment？
若在此時(shí)價(jià)格又漲到了十元以上呢
這里說的FRA到一時(shí)刻就期限到了，那1時(shí)刻到1.25時(shí)刻算什么？不算在合約內(nèi)是什么？
那借的broker的資產(chǎn)后續(xù)需要還嗎，買入的衍生品算是抵押物對(duì)嗎
那這個(gè)凈額結(jié)算產(chǎn)品雙方必須是同一組人嗎
這題問的是價(jià)格變化嗎 還是收益率曲線呢？
老師，所以這道題A選項(xiàng)對(duì)于short方是對(duì)的 是嗎
為什么表格中的price是指數(shù)點(diǎn)
若·無法交保證金了，怎么平倉，要是欠錢呢
上課講的時(shí)候不是說是actual/actual嗎為什么除360不是365
交割是什么時(shí)候呢，比如我看fra明明就是1開始到結(jié)束的利率結(jié)果1的時(shí)候就交割了，那swap是什么時(shí)候交割，每個(gè)階段結(jié)束嗎
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