金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
CFPs允許在極端壓力時(shí)期(而非正常時(shí)期)對(duì)或有流動(dòng)性事件進(jìn)行控制。在一般時(shí)期(非壓力情況下)使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量是開(kāi)發(fā)EWIs的基準(zhǔn)。解析的意思不就是D是對(duì)的嗎
is 2.0 C Standard deviation of F is 3.6 D F is normally distributed這道題答案不明白說(shuō)的是啥，我自己的答案選擇D，答案為啥去分析了C答案？？麻煩講解一下？
如圖請(qǐng)問(wèn)老師，由于merton model應(yīng)用的BSM Model的假設(shè)，在一級(jí)的時(shí)候涉及BSM是不需要背誦d1 d2公式的，請(qǐng)問(wèn)二級(jí)需要背嗎？（因?yàn)檫@個(gè)公式?jīng)]啥規(guī)律，不太好背 弱弱滴問(wèn)一下下
，選項(xiàng)C調(diào)整 risk-premium 會(huì)增加/降低股票收益，選項(xiàng)D 降低risk-premium會(huì)降低SML截距。選對(duì)的是選擇d吧？abc我覺(jué)得都是不一定的，謝謝
按照課堂上老師的說(shuō)法，roll的value=A-B＋C-D 其中A-B=(102＋0.1667)/100*10M-(101.73＋0.16777)/100*10M C=10216666.67*0.5
老師好！請(qǐng)問(wèn)這道題中的P大和P小，就是跟之前的計(jì)算方法一眼，都是分別把未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在的債券價(jià)格，然后再算D有效久期和C有限凸性嗎？謝謝！
這道題問(wèn)的不是哪種B和C之間的清算方式能替代之前的CD，BD之間的清算方式嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金流里只剩B和C了，D都沒(méi)啦，那是一條線段了，也不是一個(gè)環(huán)了呀？
這道題是不是有點(diǎn)問(wèn)題？ A是熱錢(qián)多了，說(shuō)明流動(dòng)性上升。 B是活存/定存比例提高，說(shuō)明流動(dòng)性上升。 C是逆回購(gòu)增加，說(shuō)明流動(dòng)性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣(mài)出，說(shuō)明流動(dòng)性上升。 怎么看都只有C是流動(dòng)性下降的?。?？？
老師您好，1.能幫忙分析下總收益互換嗎，有點(diǎn)記不得啦 2.cds除了現(xiàn)金和實(shí)物交割 還有一種是什么形式交割 3.c和d能幫忙解釋下嗎 謝謝
這個(gè)b項(xiàng)為什么對(duì)？b說(shuō)把長(zhǎng)期貸款轉(zhuǎn)成短期deposits，這順序反了吧。銀行不是應(yīng)該先吸收存款，將短期的資金投入到長(zhǎng)期的投資中嘛？ 還有d也沒(méi)看懂?? 謝謝老師?????
老師您好，我覺(jué)得這道題D選項(xiàng)不太嚴(yán)謹(jǐn)，當(dāng)置信水平較低的時(shí)候VaR值也有可能為正的吧？比如在用coherent measurement方法計(jì)算VaR值時(shí)，10%VaR，20%VaR就極有可能為正
老師可以問(wèn)一下ppt第63頁(yè)求d1,2的那個(gè)公式怎么和老師后來(lái)在ppt里面寫(xiě)的公式不太一樣啊，是ln（S0/K)還是ln(S0/ke-rt)
老師好、這道題D選項(xiàng)，sponsor是發(fā)起者就是員工自己吧，他們退休后每年拿到一筆錢(qián)，這不是相當(dāng)于買(mǎi)了一個(gè)長(zhǎng)期債券嗎，應(yīng)該是long吧？
老師好，這里無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的表現(xiàn)好指的是價(jià)格上升還是收益率上升？這兩個(gè)維度的答案相反哇，以及選項(xiàng)d，為什么波動(dòng)率上升債券return是下降呢？謝謝老師
像這道題目，如果是問(wèn)credit risk的話就選a，問(wèn)credit loss就選d，因?yàn)閏redit loss要在對(duì)手違約的情況下才能體現(xiàn)，而credit risk是指對(duì)手違約之前的不確定性
程寶問(wèn)答
