金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這道題，若是考慮了single name CDS和digital CDS的保費(fèi)的話(huà)，是不是答案還是選擇D？因?yàn)閟ingle name CDS 保費(fèi)只是比digital CDS 保費(fèi)高了10bps？可以這么分析嗎？謝謝哦。
題干中未說(shuō)是一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利，這里為什么要用一般復(fù)利計(jì)算？關(guān)于選項(xiàng)D雖然知道，利率不一樣會(huì)有套利 還是要提一下
Merton physical probability of default正確的計(jì)算公式到底是什么，為什么感覺(jué)講義里包括老師上課講的還是普通的BSM模型里算d2的公式，沒(méi)有說(shuō)不用risk free rate用asset return...
老師 請(qǐng)問(wèn) 這里D把long改成short就對(duì)了嘛？感覺(jué)還是不對(duì)，因?yàn)槲艺J(rèn)為up and out option不一定會(huì)不會(huì)被敲出，所以不能判斷delta和vega的正負(fù)。請(qǐng)問(wèn)可以這樣理解嗎
) = VaR (A) + VaR (B) D None of the above如果A B 是相互獨(dú)立的，那么這題是選A嗎
您好老師我想問(wèn)一下：CML和有效前沿是不是只有一個(gè)交點(diǎn)？這道題怎么確定投資130%的時(shí)候M點(diǎn)還在有效前沿上？為什么選D而不是選B？
老師好， 這里VaR mapping 用的 duration 是maclay duration嗎？ 零息債的D直接等于到期時(shí)間了。 算價(jià)格波動(dòng)不應(yīng)該用修正久期嗎？ 不除以 1+y ？ 這個(gè)問(wèn)題怎么理解？
這題答案有誤。Note Topic 64 題課后習(xí)題答案為D，而C為此題中的A，被標(biāo)識(shí)為錯(cuò)誤選項(xiàng)。 此題正確答案應(yīng)當(dāng)是完整的B，只不過(guò)只打了一半
這道題按課件的解釋?zhuān)切枰褌瘍r(jià)格和call的價(jià)格加在一起再計(jì)算的答案選D。但老師講的方法是直接用債券價(jià)格計(jì)算，算出來(lái)選C，哪個(gè)對(duì)？為什么？
第二題，還是不能理解為什么選D而不是B 不加絕對(duì)值計(jì)算出啦的VaR是負(fù)值，不就是loss嗎，只是report時(shí)呈現(xiàn)的VaR是正值
18 因?yàn)榱豪蠋熤徽f(shuō)上下相減，然后大減小，并沒(méi)有算負(fù)值，如果題目問(wèn)的是哪個(gè)最不劃算，我該怎么選擇？Firm B 和 D 哪個(gè)為負(fù)0.5？怎么看？
押題卷74題的答案答案為D和之前同學(xué)問(wèn)過(guò)的題目解答有沖突，請(qǐng)問(wèn)跟著哪個(gè)版本走呢？是不是期限不一致的trade不能做trade compression呢？
老師，能否根據(jù)以下思路：表格里10天回測(cè)的數(shù)據(jù)中，有2天值落在了reject region，而根據(jù)model，exception數(shù)量為不超過(guò)0.5天，判斷出model不是有效的，從而得出D選項(xiàng)結(jié)論。
按照優(yōu)勢(shì)是 c固定 d浮動(dòng)，所以是L+11.5 按照意愿不應(yīng)該選兩種最低的嗎， c固定 c浮動(dòng)？為什么按醫(yī)院是L+12.5這里沒(méi)明白，請(qǐng)老師指點(diǎn)
D項(xiàng)，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會(huì)導(dǎo)致價(jià)格保護(hù)么？由此導(dǎo)致比較高的價(jià)格，高的隱含率，對(duì)于ATM option來(lái)說(shuō)。。這里想考察的知識(shí)點(diǎn)和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
程寶問(wèn)答
