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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題按課件的解釋，是需要把債券價格和call的價格加在一起再計算的答案選D。但老師講的方法是直接用債券價格計算，算出來選C，哪個對？為什么？
第二題，還是不能理解為什么選D而不是B 不加絕對值計算出啦的VaR是負(fù)值，不就是loss嗎，只是report時呈現(xiàn)的VaR是正值
18 因?yàn)榱豪蠋熤徽f上下相減，然后大減小，并沒有算負(fù)值，如果題目問的是哪個最不劃算，我該怎么選擇？Firm B 和 D 哪個為負(fù)0.5？怎么看？
押題卷74題的答案答案為D和之前同學(xué)問過的題目解答有沖突，請問跟著哪個版本走呢？是不是期限不一致的trade不能做trade compression呢？
老師，能否根據(jù)以下思路：表格里10天回測的數(shù)據(jù)中，有2天值落在了reject region，而根據(jù)model，exception數(shù)量為不超過0.5天，判斷出model不是有效的，從而得出D選項(xiàng)結(jié)論。
按照優(yōu)勢是 c固定 d浮動，所以是L+11.5 按照意愿不應(yīng)該選兩種最低的嗎， c固定 c浮動？為什么按醫(yī)院是L+12.5這里沒明白，請老師指點(diǎn)
D項(xiàng)，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會導(dǎo)致價格保護(hù)么？由此導(dǎo)致比較高的價格，高的隱含率，對于ATM option來說。。這里想考察的知識點(diǎn)和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
對于A來說，和D的交易，Postive MTM是1，negative MTM是-10，負(fù)值視為0，不考慮負(fù)值的部分。那為什么不能只考慮正的MTM，認(rèn)為A的exposure是1呢？而是0？謝謝老師
其他選項(xiàng)我都OK，就是D，我不理解，既然私人股權(quán)（非公開）有非流動性，那為什么收益率是低估而不是高估呢？講義上一直說illiquid asset會收益高估啊
請問老師 第36題c和d選項(xiàng)，我還是分不清，不都是求第一年存活，第二年違約的概率嗎，為什么一個用無記憶性原理，而另一個得相減呢？
D選項(xiàng)我還是不懂，上一個答疑的老師的解釋我也聽不懂，需要再解釋一下。大家有不同的選擇才不會導(dǎo)致交易流動性風(fēng)險這句話哪里有問題？
風(fēng)險管理基礎(chǔ)經(jīng)典題13，D選項(xiàng)，CML線是Diversified但SML不是，CML線不是還存在非系統(tǒng)性風(fēng)險，SML線的非系統(tǒng)性風(fēng)險都被投資組合分散了嗎？為什么說SML還是未分散？
1、D選項(xiàng)，超額抵押指的是equity通常自持，跟選項(xiàng)說的資產(chǎn)池的價值超過ABS的價值不是一回事呀！2、另外，煩請老師講一下什么是ABS的價值？
關(guān)于相對價值策略中l(wèi)ong swap，short treasuries，我想問下當(dāng)利率上升的時候要怎么理解long swap的Duration是正的，利率上升long swap虧錢，我怎么覺得應(yīng)該是D是負(fù)的
習(xí)題615:老師好，這道題D是不是也不對？因?yàn)樗脑碌腸hange in deposit是-25，而change in loan是-15，deposit是來源，loan是uses吧，所以這個選項(xiàng)是不是說反了
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