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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
6個(gè)月的forward price> spot price, 不就是說 Tlease rate （l）的嗎？ T>6個(gè)月時(shí)，隨著lease rate （l） 的增長，才有r<l， 所以price 不應(yīng)是先升后降 ，所以選D嗎？
D選項(xiàng)我的疑惑是因?yàn)閑xchange market 的交易都可以netting并且通常是中央清算機(jī)構(gòu)來進(jìn)行運(yùn)作的，這種情況下大家不都不認(rèn)識交易相關(guān)方嗎，因此是匿名的
老師，這道題A選項(xiàng)能講一下嗎？還有C選項(xiàng)ES是不是比較穩(wěn)定？所以is not stable錯(cuò)了？D選項(xiàng)普風(fēng)險(xiǎn)度量它不是包括VaR嗎？那為什么說應(yīng)用不廣泛？
選項(xiàng)D為什么并非所有critical service，1.而應(yīng)是什么？2.為什么？3.知識點(diǎn)在哪里，PART1第四部分我并沒找到對應(yīng)的詳細(xì)部分
二叉樹的方法是不是可以求歐式美式看漲看跌期權(quán)都可以？只是代入公式時(shí)fu和fd根據(jù)情況不同數(shù)字不同，u,d和p的計(jì)算都是一樣的？
d選項(xiàng)追索權(quán)在存款人之后是啥意思！公司倒閉了清算時(shí)第一給的是不是depositer？存款人的錢給完剩余的損失是不是用tire2里的錢
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項(xiàng)時(shí)候說，用merton模型時(shí)，先知道股票價(jià)值和波動率再推出公司價(jià)值和波動率，這個(gè)過程是什么樣的呢？怎么推的呢？
關(guān)于C/D選項(xiàng)，所以說EPE與loan portfolio二者有沒有關(guān)系呢？它們不是correlated的嘛？這個(gè)題目為什么只選了loan portfolio和市場變量的關(guān)系，沒有考慮與EPE呢？
老師 我記得ideal reference rate有一條就是要both lend and funding, 那么這里D選項(xiàng)為何又說因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)而不能算呢？沒太理解。 題干問的就是ideal benchmark,為何這條還不算呢？
為什么d不需要用公式計(jì)算pd？ Harzad rate 不是e的上標(biāo)嗎？不都是需要用無條件pd公式轉(zhuǎn)化為pd嗎？ 還是說一年的條件，在這里已經(jīng)是無條件了？
老師，這個(gè)題ABC不都可以量化么，比如A，可以用年限，B，財(cái)報(bào)有數(shù)據(jù)，c，分散化可以計(jì)算數(shù)字出來。我開始理解的是，是不是D的“trend”是不可以做為指標(biāo)的？
17題D選項(xiàng) 老師說銀行收入越高 算出來的SMA越大。交的資本金也越大 但是我看公式 BIC和ILM都是和損失相關(guān)的，應(yīng)該是損失越大，SMA越高才對把
這道題D選項(xiàng)不輸入PMT為0，系統(tǒng)不會默認(rèn)為0嗎？我記得視頻之前講不輸入默認(rèn)為0，但怎么結(jié)果不一樣 輸入 PV 為95.06 不輸入 PV 200多了
我想問一下這道題目里n=100當(dāng)作永續(xù)年金來算的話，那n=？的時(shí)候是不當(dāng)永續(xù)年金來算的？這個(gè)界限在哪里？雖然按照普通來算答案也是選d……
老師好，選項(xiàng)D的問題，行業(yè)回報(bào)率的變動是怎么解釋公司回報(bào)率的變動，為什么不直接就是已知的系數(shù)1.9呢？這不就是應(yīng)變量和自變量的斜率嗎？
程寶問答
金程問答