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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
二類錯誤是存?zhèn)危褪菦]有拒絕錯誤的假設，那D選項降低置信度不是進一步降低了置信水平 更不容易拒絕錯誤的原假設了嗎
老師，D選項我能理解成因為是HML，value strategy的risk premium>0，所以也就是在good times的時候value的收益率高，所以在bad times的時候表現得更差才會有這個premium
23題，1.沒看懂題目和答案，一會d是0.75216，一會又是0.5，到底是什么情況呢；2.還有p是0.46274，那個怎么算的，數字是那些數字帶入，請老師寫一下？
老師，C項答案中說“操作彈性不包括額外資本要求”，那么是只有操作風險可以有額外資本，彈性沒有嗎？還有D項操作彈性團隊不是應該保持獨立嗎？為何由IT不部門領導？
6個月的forward price> spot price, 不就是說 Tlease rate （l）的嗎？ T>6個月時，隨著lease rate （l） 的增長，才有r<l， 所以price 不應是先升后降 ，所以選D嗎？
D選項我的疑惑是因為exchange market 的交易都可以netting并且通常是中央清算機構來進行運作的，這種情況下大家不都不認識交易相關方嗎，因此是匿名的
老師，這道題A選項能講一下嗎？還有C選項ES是不是比較穩(wěn)定？所以is not stable錯了？D選項普風險度量它不是包括VaR嗎？那為什么說應用不廣泛？
選項D為什么并非所有critical service，1.而應是什么？2.為什么？3.知識點在哪里，PART1第四部分我并沒找到對應的詳細部分
二叉樹的方法是不是可以求歐式美式看漲看跌期權都可以？只是代入公式時fu和fd根據情況不同數字不同，u,d和p的計算都是一樣的？
d選項追索權在存款人之后是啥意思！公司倒閉了清算時第一給的是不是depositer？存款人的錢給完剩余的損失是不是用tire2里的錢
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項時候說，用merton模型時，先知道股票價值和波動率再推出公司價值和波動率，這個過程是什么樣的呢？怎么推的呢？
關于C/D選項，所以說EPE與loan portfolio二者有沒有關系呢？它們不是correlated的嘛？這個題目為什么只選了loan portfolio和市場變量的關系，沒有考慮與EPE呢？
老師 我記得ideal reference rate有一條就是要both lend and funding, 那么這里D選項為何又說因為信用風險而不能算呢？沒太理解。 題干問的就是ideal benchmark,為何這條還不算呢？
為什么d不需要用公式計算pd？ Harzad rate 不是e的上標嗎？不都是需要用無條件pd公式轉化為pd嗎？ 還是說一年的條件，在這里已經是無條件了？
老師，這個題ABC不都可以量化么，比如A，可以用年限，B，財報有數據，c，分散化可以計算數字出來。我開始理解的是，是不是D的“trend”是不可以做為指標的？
程寶問答
金程問答
