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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么d不需要用公式計算pd？ Harzad rate 不是e的上標(biāo)嗎？不都是需要用無條件pd公式轉(zhuǎn)化為pd嗎？ 還是說一年的條件，在這里已經(jīng)是無條件了？
老師，這個題ABC不都可以量化么，比如A，可以用年限，B，財報有數(shù)據(jù)，c，分散化可以計算數(shù)字出來。我開始理解的是，是不是D的“trend”是不可以做為指標(biāo)的？
17題D選項(xiàng) 老師說銀行收入越高 算出來的SMA越大。交的資本金也越大 但是我看公式 BIC和ILM都是和損失相關(guān)的，應(yīng)該是損失越大，SMA越高才對把
這道題D選項(xiàng)不輸入PMT為0，系統(tǒng)不會默認(rèn)為0嗎？我記得視頻之前講不輸入默認(rèn)為0，但怎么結(jié)果不一樣 輸入 PV 為95.06 不輸入 PV 200多了
我想問一下這道題目里n=100當(dāng)作永續(xù)年金來算的話，那n=？的時候是不當(dāng)永續(xù)年金來算的？這個界限在哪里？雖然按照普通來算答案也是選d……
老師好，選項(xiàng)D的問題，行業(yè)回報率的變動是怎么解釋公司回報率的變動，為什么不直接就是已知的系數(shù)1.9呢？這不就是應(yīng)變量和自變量的斜率嗎？
B.審計委員會不是應(yīng)該獨(dú)立于董事嗎？為什么可以是管理層人員？ D. ppt 上寫的 Audit committee members are required to be financially literate. 不是必須的？ 麻煩老師解答一下，謝謝！
既然要從利率上升中獲益，預(yù)計利率上升，價格就會下降啊，預(yù)計價格下降，為什么還要long call?為什么不long put?d選項(xiàng)，深度虛值期權(quán)為什么不行？
習(xí)題集323題，請問a為什么不對？c為什么不對？因?yàn)閍lpha（-1.11）除以其對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差（0.957）結(jié)果為1.16不顯著，所以是應(yīng)該re-run的呀！d沒看懂
老師，547題沒想明白…Theta不是跟gamma是呈反過來的圖像嘛，而且是at the money和期限最短的時候貶值最快，為什么不選D呢～另外Rho也幫忙分析一下吧～謝謝老師
為什么American put中提前行權(quán)k-St大于Ke-r（T-t）-St+D？而不是小于？這個不是put嗎？put就是賭小呀，肯定小的時候才提前行權(quán)可以賺錢啊
老師 為什么P-value值越高越不顯著呢 D選項(xiàng)老師說因?yàn)镽平方很高 P-value又不顯著所以有多重共線性 從哪看出來的呢 不是很懂
老師，Kendall t方法notes上說x rank=y rank時就是neither, 但講義里說并列時才是neither，講義里的x rank=y rank如(3，3)分別列入了c或d，請問哪個是對的?我的notes難道是舊版嗎？
風(fēng)險中性pd用rf來計算d2，用資產(chǎn)增長率計算實(shí)際的pd，在算equity 的時候，ke的-rt次方的r是一直都取值rf么，還是也有風(fēng)險中性與實(shí)際風(fēng)險的區(qū)別？
APT模型到底是直接假設(shè)投資者風(fēng)險厭惡，還是我們自己去判斷投資者是否風(fēng)險厭惡？以及D選項(xiàng)是錯在many investors嗎？即APT模型存在少數(shù)投資者就能吸收掉套利機(jī)會？
程寶問答
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