全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項答案不應該是期限等于投資組合久期的零息債券嗎？但是題目說的是久期等于組合久期的零息債券，那不應該是錯的嗎？
該題D選項trading book主要考慮市場風險，banking book主要考慮信用風險，銀行貸款屬于banking book所以說忽略了利率風險，可以這樣理解嗎？可是市場風險不是包含了利率風險嗎
老師您好，我理解d選項的意思是“不能確定模型的準確性”，但老師的意思應該是“確定模型是不準確的”這是一個意思嗎？另外只回測十天的數(shù)據(jù)就可以確定這個模型就是不準確的嗎？
老師，第16題D選項，高的波動率雖然預示著收益率的要求高，也預示風險高呀。那風險高應該說明組合中各因素的相關性應該高吧，這不就和前半句他要分散化矛盾了么?
老師好\(^o^)/~ 如圖，83題，問： D選項，就是，short option方，只有義務、沒有權利，所以，他真實面臨損失的可能性更大，然后怎么就得出，他估計出的與真實發(fā)生的誤差更大？他估計的時候沒有考慮到short方的這種性質(zhì)嗎？
老師好，D選項分子中高質(zhì)量流動性資產(chǎn)，不僅買了德國債券，還發(fā)行了新加坡的債券，為什么講解中只考慮了買德國債權呢？高質(zhì)量流動性資產(chǎn)指哪些呢？現(xiàn)金的RSF factor為零是為什么呢？
請問老師 kmv 模型需要滿足bsm模型假設嗎？DD可以用d2計算的話是不是說明就還是得滿足bsm假設呀？但是為啥視頻中老師又說kmv模型改進了merton 模型要遵循bsm模型的這一缺點呢？
Answer: D Calculation of the BIS risk-weighted amounts for off-balance sheet OTC derivatives
老師，百題bond第90題，投資者擔心利率上升造成的債權價格下降。選項A是正確的方向，但是利率互換的收益不能彌補債權下跌造成的損失吧？另外為什么不能選D？
第6題D選項說貝葉斯既可以用于連續(xù)，也可以用于非連續(xù)隨機變量，但是用于連續(xù)的隨機變量必須先轉化為離散隨機變量，這個啥意思，怎么轉化呢？
第48題，A選項那不是用壓力測試來補充，是用ES來填補的吧？D選項很對啊，就是因為VAR考慮不到一些特殊情景，所以用壓力測試，并且配套有壓力vaR之類的
老師，這個畫綠色框的公式是類比久期凸性對股價變化的影響寫出來的公式嗎？這兩個式子之間有什么聯(lián)系呢，我記得算VaR用的是delta-gamma，可以理解為D*P類似delta，C*P類似gamma嗎
1.這一題每個選項請再解釋一下，2.還有D選項，solvency 2 USA是state-level ，為什么這里federal 是對的呢？（看不清題目的話，在?？?的11題）
D這個解釋是什么意思？既然C大于Y，發(fā)行時溢價，隨著臨近到期，那價格變低，Y逐步增加，趨向C。對吧？但為什么第二段又不是這個意思呢？麻煩講一下完整的正確答案
1.如圖中d1請問計算器怎么算才最快最準呢？分別算分子分母嗎？2.一般復雜的計算公式，計算器應該怎么算呢？怎么樣不容易錯呢
程寶問答
金程問答
