金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
美式看跌期權(quán)的選擇是不是因?yàn)樗膗和d相乘不等于一造成的。也就是說(shuō)它的上漲和下跌的幅度不相同的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生這樣的選擇？
這道題我們能不能不看它給的公式直接帶正常的d2公式，看題目給的公式太難理解了，雖然老師給講明白了，但是如果下次出這題，我依然看不懂！
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題D選項(xiàng)多個(gè)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)誤怎么會(huì)比一個(gè)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差大呢，我的意思是說(shuō)當(dāng)研究數(shù)據(jù)n為1時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差不應(yīng)該值為0嗎
請(qǐng)問(wèn) 看到Q23提到（uniform）分布。不太了解想求解釋。此外也查了一下如圖 發(fā)現(xiàn)和Q6的D選項(xiàng)好像很像。請(qǐng)問(wèn)均勻分布是什么？可以說(shuō)均勻分布的方差最大嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，圖中這道題有分紅的AC，這個(gè)紅利D應(yīng)該是不用再進(jìn)行折現(xiàn)了吧？只需要把持有到期的收益折現(xiàn)到這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上兩個(gè)做比較就可以了吧？老師是不是筆誤了？
of this stock return?A 15% B 26% C 36% D 39%這道題可以用ln（y1/y2）來(lái)算收益么
老師，這道題的答案C、D可以分析一下嗎？看不太懂，雖然記住了在巴塞爾三里面 各級(jí)資金都加了個(gè)CCB 2.5% 但是還是不太懂給定的資本金怎么判斷有沒(méi)有達(dá)到資金要求，覺(jué)得好混亂
老師，這道題的答案C、D可以分析一下嗎？看不太懂，雖然記住了在巴塞爾三里面 各級(jí)資金都加了個(gè)CCB 2.5% 但是還是不太懂給定的資本金怎么判斷有沒(méi)有達(dá)到資金要求，覺(jué)得好混亂
信用65題，為什么是D，為什么out of the money的風(fēng)險(xiǎn)更高？這個(gè)應(yīng)該執(zhí)行價(jià)比較低，現(xiàn)在掙不了錢(qián)。那in the money的現(xiàn)在就在掙錢(qián)，股價(jià)下跌時(shí)掙得更多不是應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)更高嗎？
修正久期是不是還有一個(gè)公式，就是MD=麥考林D/1+y，那么這里y是指什么？YTM嗎？如果這里y是相等的話，麥考林久期大的債券，修正久期就大，那跟答案不符??？
老師你好，不好意思我零基礎(chǔ)，下圖公式中的字母P。D 三角形加y等等我很多都不知道具體代表什么意思，請(qǐng)問(wèn)哪里有解釋公式中的字母各代表什么？謝謝！
老師 請(qǐng)問(wèn)第四十題，我的理解是2007至2009年的金融危機(jī)，equity 和senior tranch之間的correlation是增加的，但選項(xiàng)D和B是說(shuō) senior和equity自己本身的correlation是減少的，這句話我該怎么理解呢？
還是沒(méi)有很明白為什么不選D選項(xiàng)，題目上說(shuō)這家銀行產(chǎn)生的問(wèn)題是衍生品使用不當(dāng)以及借錢(qián)不恰當(dāng)，這不是說(shuō)明了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好沒(méi)有把握好嗎？
百題講義上valuation and risk models這一章節(jié)的頁(yè)碼P30-54 VaR(dP) = -D*P*VaR(dy) + 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 符號(hào)是否寫(xiě)錯(cuò)? 應(yīng)該是 減去二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)吧? - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 ?
老師好，莫頓模型里的r和求d的時(shí)候用的r是同一個(gè)r嗎？到底什么時(shí)候用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，什么時(shí)候用資產(chǎn)收益率帶入呢？這個(gè)問(wèn)題一直沒(méi)搞清楚。
程寶問(wèn)答
