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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問下，a選項(xiàng)，我理解是成交量比未平倉權(quán)益要多？量和金額怎么比？b選項(xiàng)，期貨合約都是標(biāo)準(zhǔn)化，為什么有不一樣大的？d選項(xiàng)。frist last day都是什么?。?
C和D選項(xiàng)的計(jì)算步驟可不可以提供一下，我c選項(xiàng)，-25.66+0.24x1000=214.34和答案不一樣，請問是這么算嗎，視頻里老師代進(jìn)去算就可以了，也沒給出步驟
老師，這道題的： 1、B選項(xiàng)，不對嗎？VAR不能衡量到尾部的極端損失，那壓力測試對其進(jìn)行補(bǔ)充，不是就是，讓損失更精確、讓損失更大了嗎？ 2、D選項(xiàng)其實(shí)也沒什么錯(cuò)的地方吧？
老師490不會做 什么是負(fù)久期呢 還有491這個(gè)修正久期不是等于delta p除以p再除以delta y嗎，那不是和有效久期一樣 只要知道p和 delta y就行了 那為什么a b d都對呢
提前行權(quán)與不提前行權(quán)那里不太懂（圖2）又翻看了這一部分的課程講解，還是不太明白。為什么ST轉(zhuǎn)換到t時(shí)刻就是St-D。而提前行權(quán)的t時(shí)刻，就是St ？
mass close to the expected value. C greater mass to the left of the expected value. D greater mass
講義里面說審計(jì)委員會成員要求具備專業(yè)知識，為什么在本題中D是錯(cuò)的呢，為什么老師會說可以但沒必要具備專業(yè)呢，不是應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)管理委員會成員才不需要專業(yè)知識嗎
老師，選項(xiàng)D是錯(cuò)誤的是不是還因?yàn)锳n R-squared of 0.64 would be correctly interpreted that the variability
of losing 45%? A. 5.71% B. 6.12% C. 3.78% D. 5.28% 請問這道題為什么不用能先求收益的期望來做呢？
老師，這道題AD都對吧？A選項(xiàng)指標(biāo)下降，負(fù)債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風(fēng)險(xiǎn)增加 D選項(xiàng)負(fù)債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
A和D兩個(gè)選項(xiàng)不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎(chǔ)題的時(shí)候貌似有個(gè)題講的是波動(dòng)率和equity的變動(dòng)是同向的，感覺跟這個(gè)題的知識點(diǎn)搞混了。
d答案的公式在講義的哪里有出現(xiàn)過？12又是怎么來的？老師不要照著答案念呀，要講清楚為什么使用這個(gè)公式好吧。題目如果涉及計(jì)算器的使用也要具體演示出來，這才是講義和做題的差別原因。
老師您好，對于D選項(xiàng)，不是特別理解為什么反過來，就是可以Map a stock to index，index是很多股票組成的，為什么可以把單個(gè)股票Map成很多股票的組合呢？相反，如果把index 映射成股票我反而覺得可以
D選項(xiàng)，EWMA model is a weighted average of the prior day’s estimated variance and the prior day’s
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
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