Sharp和treynor用的是理論收益計算還是實際收益？還是都可以？alpha應(yīng)該是實際收益?理論收益，那在這題里，Sharp和treynor就默認(rèn)用的是實際收益計算的嗎
71題，請問CAPM是否假設(shè)expected return服從正態(tài)分布？
麻煩老師解釋一下這道題
這個長期資本公司的題。第四個選項 不太明白
那risk tolerance到底是衡量什么的
什么是ERM
老師，這題怎么理解呀？
D選項為什么對？請再解釋下。老師講什么降維，完全沒聽懂。
第一行的數(shù)據(jù)是beta還是 risk premium?
第二題的第三個不應(yīng)該是流動性風(fēng)險嗎。 基礎(chǔ)性風(fēng)險是什么
尾部值不是也會影響收益均值和方差嗎？為什么不用考慮呢
老師。c是什么意思
這里為什么不用caom算出rp，什么時候直接用題目給的組合收益率，什么時候用算出的
92題老師 他不是說銀行面對的風(fēng)險嗎？ 就貸款100w銀行怎么會有破產(chǎn)風(fēng)險呢
為什么E（Ri）是expected excess return？不是預(yù)期的回報率嗎
程寶問答
金程問答