金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
所以F即可以用于多元也可以用于一元回歸檢驗(yàn)？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8??？感覺(jué)老師代反了吧？
f-test 不僅可以檢驗(yàn)兩個(gè)independent variable的variance是否相等，也可以檢驗(yàn)joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
?？季恚ǘ┑?4題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的
這個(gè)f檢驗(yàn)公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個(gè)怎么解釋
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請(qǐng)問(wèn)我的思路哪里出問(wèn)題了？
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應(yīng)該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時(shí)刻S1和F1，1的價(jià)格有差異才是基差風(fēng)險(xiǎn)嘛？
58題，說(shuō)roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應(yīng)該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉(cāng)，賣出新的futures，不是應(yīng)該是s-f嗎
圖上筆記說(shuō)normal的時(shí)候遠(yuǎn)月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢(shì)的咧 為什么標(biāo)的資產(chǎn)成本越高就會(huì)期貨溢價(jià) 標(biāo)的資產(chǎn)收益較高就會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價(jià)
這一頁(yè)聽(tīng)老師講了好幾遍了，還是不大懂呢，按照老師講的T點(diǎn)的收息不應(yīng)該是st+ft-f0嗎，為啥是st+f0-ft呢。
這里435題，容易得到F小于S，是反向市場(chǎng)，但是反向市場(chǎng)中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B
老師，39題，老師后來(lái)說(shuō)可以自己再算下如果告訴adjuated r2是3%，我算了下你看看對(duì)不對(duì)，f=4.74，然后也按照f2，∞=2.9957比較（因?yàn)橐彩莐=2），是拒絕原假設(shè)。謝謝
老師，這里的one year forward rate one year from today直譯過(guò)來(lái)應(yīng)該是從今天起一年的遠(yuǎn)期利率，為什么要理解成，F（1-2）？而不是F（0-1）？
老師 這里為什么說(shuō)F等于S減去Xe-rt次方？就算是公式的話也應(yīng)該是F等于S乘以e的rt次方啊，請(qǐng)問(wèn)題目中出現(xiàn)的這個(gè)公式是哪里來(lái)的？
程寶問(wèn)答
