金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)教老師，我還是不知道“F(1.645) = 0.95”是如何查出來(lái)的。?
可以通過(guò)F檢驗(yàn)，不能通過(guò)t檢驗(yàn)具體是什么意思呢
沒(méi)看懂答案的解釋?zhuān)瑸槭裁磒ayoff=F1+b2,謝謝老師。題294
視頻里最后一步 怎么解出 f＝3.75% 可以寫(xiě)下過(guò)程嗎
線(xiàn)性回歸中，什么時(shí)候用t檢驗(yàn)，什么時(shí)候用F檢驗(yàn)?zāi)兀?
為什么t檢驗(yàn)的結(jié)果分別不顯著，但是F檢驗(yàn)結(jié)果卻是顯著的
老師在課程里講要考慮 R_M 和 R_f 的大小關(guān)系？
為什么這題不可以用F=Se^(r-q)t做？
這里的ST,F0,FT是什么？是多少錢(qián)嗎？是價(jià)格嗎？
所以F即可以用于多元也可以用于一元回歸檢驗(yàn)？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8??？感覺(jué)老師代反了吧？
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
老師，您好，我想問(wèn)一下這一個(gè)F查表的問(wèn)題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請(qǐng)問(wèn) F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯(cuò)了 求指教
f-test 不僅可以檢驗(yàn)兩個(gè)independent variable的variance是否相等，也可以檢驗(yàn)joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
程寶問(wèn)答
